Дисертаційна робота присвячена розробці комплексу моделей оцінки впливу «шоків» на фінансову безпеку макроекономічних систем (МС), які дозволяють підвищити наукову обґрунтованість оцінки глобальної стійкості МС до впливу «шоків», визначити прогнозний рівень фінансової безпеки, виділити локальні «критичні» підсистеми та налаштувати ефективні механізми забезпечення фінансової безпеки. Досліджено теоретико-методичні засади впливу «шоків» на фінансову безпеку МС: систематизовано характеристики «шоку»; виділено класифікаційні ознаки «шоків»; систематизовані сучасні підходи до моделювання впливу «шоків» на безпеку МС методами Data Science; виділено напрями вдосконалення та подальшого розвитку модельного базису антисипативного управління безпекою МС; обґрунтовано вибір математичного інструментарію розробки комплексу моделей оцінки впливу «шоків» на фінансову безпеку МС.Розроблено концептуальну схему дослідження, яка представлена як комплекс узгоджених, взаємопов'язаних модулів та моделей. Удосконалено моделі оцінки стійкості МС до екзогенних «шоків», які засновані на комплексному використанні методів кластерного аналізу і нейронних мереж Кохонена, що дозволяє підвищити обґрунтованість оцінки стійкості економіки країни до впливу екзогенних «шоків», дослідити міжкластерну міграцію елементів і здійснити оцінювання рівня глобальної стійкості МС з урахуванням міжкластерної міграції.Розроблено інструментарій оцінювання впливу соціально-економічних факторів на вразливість МС до «шоків», який базується на застосуванні методів класифікації без навчання, нечіткої логіки та дозволяє визначити домінантні соціально-економічні ризики для різних за ступенем вразливості до екзогенних «шоків» груп МС.Сформовано систему індикаторів раннього попередження криз у механізмах управління безпекою, що полягає у застосуванні композитних індексів невизначеності на основі методу головних компонент, що дозволяє провести раннє розпізнавання кризових процесів та підвищити обґрунтованість оцінки їх тривалості в умовах дії «шоків».Дістали подальшого розвитку моделі оцінки та аналізу рівня фінансової безпеки МС, які засновані на використанні методів таксономії, методів аналізу панельних даних, і дозволяють визначити найбільш значущі загрози фінансовій безпеці МС різних за рівнем стійкості до екзогенних «шоків» груп, сформувати перелік факторів, які доцільно враховувати під час розробки сценаріїв стрес-тестування.Запропоновано методичні положення оцінювання просторової реакції індикаторів фінансової безпеки МС на вплив «шоків», відмінність яких полягає у комплексному використанні методів кластерного аналізу, вибору репрезентантів груп, VAR-моделей показників фінансової безпеки, VAR-моделей з екзогенними змінними розвитку реального сектора економіки, розвитку глобальної економіки, що дозволяють оцінити тривалість та характер флуктуацій індикаторів фінансової безпеки внаслідок впливу «шоків», виявити найуразливіші підсистеми фінансової безпеки.Дістали подальшого розвитку моделі оцінки впливу енергетичного «шоку» на індикатори фінансової безпеки МС в контексті розвитку технології VAR-моделювання та розробки стрес-сценаріїв фінансової безпеки на підставі застосування TVAR-моделей, ARDL-моделей, що дозволяють визначити диференційовані режими енергетичної безпеки та значущість впливу інформаційного каналу на динаміку індикаторів енергетичної безпеки та, як наслідок, фінансової безпеки.Практична цінність роботи полягає у розробці методичних підходів до побудови моделей оцінки впливу «шоків» на безпеку економічних систем, які є універсальними та можуть бути впроваджені в діяльність економічних систем різного рівня ієрархії для формування стрес-сценаріїв, визначення прогнозного рівня безпеки, формування стратегій забезпечення безпеки, попередження кризових ситуацій. Результати дослідження впроваджено у практичній діяльності підприємств у сфері інформаційних технологій та комп’ютерних систем: ТОВ «СОФТВЕА-ЕКСПЕРТ» (довідка № 14 від 15.10.2020 р.), ТОВ «РАЙЗ 19» (довідка № 01/02/22 від 10.02.2022 р.) Обґрунтовані в роботі положення також використано у навчальному процесі ХНЕУ ім. С. Кузнеця при викладанні дисциплін «Методи економіко-статистичних досліджень», «Методи та моделі DATA SCIENCE», «Економетрика-2» (довідка № 22/88-02-28 від 19.07.2022 р.).

Постачальник даних: УкрІНТЕІ (Український Інститут науково-технічної експертизи та Інформації)

  Завантажити автореферат