Розроблено теоретико-методологічні положення економіко-математичного моделювання фінансових ризиків. Розвинуто інструментарій їх аналізу, вимірювання та моделювання. Побудовано та досліджено економіко-математичні моделі управління ризиком. Обгрунтовано роль процедур вимірювання та рейтингової оцінки фінансових ризиків у межах різних концептуальних підходів та запропоновано нові міри ризику. Розроблено логіку й інструментарій стохастичного моделювання фінансових ризиків. Змодельовано асиметрію та екстремальні збитки у межах різних підходів до їх вимірювання. Запропоновано методику урахування скосу та ексцесу на базі функції Грама - Шарльє у разі моделювання величини умовного капіталу-під-ризиком. Запропоновано методики розрахунку величини "економічного капіталу" фінансових інститутів. Досліджено логіку рейтингового моделювання фінансових ризиків. Розвинуто експертний підхід до рейтингового оцінювання. Запропоновано нечітко-множинний підхід до моделювання фінансових ризиків зі спеціальною агрегацією окремих функцій належності з допомогою копул. Побудовано систему рейтингових моделей ліквідності портфеля акцій. Розроблено експертні процедури аналізу систем ризик-менеджменту українських банків і методику побудови двоетапної чотирохстратифікованої вибірки з головною компонентою у формулі нейманівського розміщення. Базуючись на розроблених процедурах, проведено два експертні дослідження у банківському секторі України.

  Завантажити