Визначено структуру загальної моделі процесу прийняття рішень, що встановлює логічний зв'язок між локальними моделями розв'язання окремих задач під час формування інвестиційного портфеля. Запропоновано здійснювати вибір привабливих цінних паперів з використанням розроблених моделей, які дозволяють оцінити та прогнозувати фінансовий стан емітента, оцінити привабливість цінних паперів з урахуванням динаміки їх характеристик. Розроблено модель формування інвестиційного портфеля, яка дозволяє оцінити рівень ризику портфеля з використанням процедури відшукання закону розподілу випадкової величини прибутку. Наведено модель оцінки рівня капіталу, який необхідно виділити для формування портфеля цінних паперів, що дозволяє здійснити вибір його ефективного варіанта з урахуванням динаміки фінансових потоків підприємства.

  Завантажити