Вивчено питання аналізу, оцінки, моделювання та управління економічним ризиком на засадах теорії ігор. Розроблено моделі та методи сучасної теорії портфеля. Запропоновано шляхи використання стандартного методу розв'язання задач оптимізації, відомого як концепція матричних ігор з "природою". Доведено теореми, що встановлюють взаємозв'язок гри двох осіб з нульовою сумою та розв'язків задачі мінімізації дисперсії. Обгрунтовано використання теоретико-ігрової концепції управління ризиком, що містить якісний аналіз, кількісну оцінку та врахування ризику в процесі прийняття рішень в економіці та підприємництві. Запропоновано систему теоретико-ігрових показників кількісної оцінки ступеня економічного ризику. Запропоновано систему економіко-математичних методів і моделей, що враховують ризик під час вибору структури портфеля, у процесі формування портфеля інвестиційних проектів і "валютного кошика", а також під час розв'язання ряду задач організаційно-технічного характеру.

  Завантажити