Розглянуто питання розробки підходів та відповідного математичного апарата для прийняття оптимальних рішень за умов ризику. Введено клас поліедральних когерентних мір ризику, а задачі оптимізації портфеля за співвідношенням зиск - ризик зведено до відповідних задач лінійного програмування, що сприяє підвищенню ефективності обчислень. Досліджено різноманітні задачі оптимізації портфеля, зокрема за невідомих ймовірностей сценаріїв, а також для різних багатокритеріальних постановок. Вивчено проблеми оптимізації паралельно-послідовних систем з відмовами двох типів та їх узагальнення, побудовано ефективні алгоритми пошуку рішень. Удосконалено апарат багатозначних зображень, зокрема побудовано новий дотичний конус для графіків відбражень та одержано нові результати щодо різних властивостей багатозначних відображень. Розвинуто підхід ефективної границі для оцінювання систем за спостереженнями вхід - вихід для випадку двох типів входів і виходів, що дозволяє досліджувати системи з ризиком.

  Завантажити