Дисертацію присвячено проблемам прогнозування попиту на ресурси кредитування та оптимізації їх розподілу за умов певних обмежень на кредитну діяльність комерційних банків (КБ). Розроблено методику оцінки фінансового стану потенційного позичальника з точки зору ризику неповернення кредиту, моделі оптимізації структури кредитного портфелю за певних умов щодо позичальників і певних вимог Національного банку України (НБУ). Досліджено ефективність застосування ARIMA-ARMA, GARCH і SARCH моделей прогнозування попиту на кредитні ресурси КБ на базі малої вибірки. Набули подальшого розвитку моделі та методи оптимізації структури кредитного портфелю КБ з урахуванням можливості поповнення ресурсів кредитування та визначенням джерел їх надходження, а також частково булевих шуканих змінних.

  Завантажити