Досліджено теоретичні та практичні питання управління ліквідністю грошового ринку як складової грошово-кредитної політики центрального банку. Запропоновано нові підходи щодо прогнозування попиту комерційних банків на ліквідність у частині аналізу їх щоденної резервної позиції. Удосконалено підходи стосовно прогнозування динаміки короткострокових ставок грошового ринку, що передбачає побудову його відповідної моделі з урахуванням комплексу визначених факторів, які дестабілізують стан ринку в сфері операційної структури монетарної політики. Обгрунтовано принципи та основні елементи концепції реформування механізму збалансування попиту та пропозиції грошової ліквідності стосовно діючого інструментарію.

  Завантажити