Наведено результати дослідження процесів формування курсів валют, що враховуються під час вибору стратегії та тактики валютної політики банківських і фінансових установ, а також окремими учасниками на міжнародному валютному ринку. Розроблено концептуальні положення, методику аналізу, економіко-математичного моделювання та короткострокового прогнозування курсів валют з урахуванням попиту. Розроблено пропозиції на зовнішньому та внутрішньому ринках. Проаналізовано існуючі підходи до моделювання валютних курсів. Доведено необхідність урахування впливу на курс валюти попиту та пропозиції. Обгрунтовано необхідність використання системного підходу до моделювання та прогнозування валютних курсів. Розроблено систему моделей динаміки даних курсів на основі інтегральних рівнянь. Обгрунтовано необхідність використання кубічних ермітових сплайнів для регуляризації імпульсної характеристики. Розроблено циклічний алгоритм виділення ділянок стаціонарності валютного ринку на підставі критерію інверсій. Розроблено відповідне програмне забезпечення.

  Завантажити