Досліджено асимптотичну поведінку розв'язків стохастичних диференціально-функціональних рівнянь зі скінченною передісторією. Доведено теореми існування та єдиності l-го моменту сильного розв'язку стохастичного інтегро-диференціального рівняння Вольтерри з інтегралом за пуассоновою мірою. Одержано необхідні та достатні умови асимптотичної стійкості в середньому квадратичному для розв'язків лінійних стохастичних диференціально-різницевих і диференціально-функціональних систем нейтрального типу. Одержані теоретичні результати застосовано для аналізу поведінки інвестора на (B,S)-ринку цінних паперів.

  Завантажити