Книжкові видання та компакт-диски Журнали та продовжувані видання Автореферати дисертацій Реферативна база даних Наукова періодика України Тематичний навігатор Авторитетний файл імен осіб
|
Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер "Mozilla Firefox" |
|
|
Пошуковий запит: (<.>ID=20100830000335<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 1
|
| Купрій Н.А. Математичні моделі оцінювання опціонних стратегій за умов невизначеності фондового ринку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Н.А. Купрій ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2010. — 20 с. — укp.Встановлено найбільш перспективні напрями використання математичного інструментарію для аналізу поведінки фінансових інструментів і аргументовано необхідність застосування теорії нечітких множин, мір і інтегралів для врахування чинника ринкової невизначеності. Модифіковано класичну модель Блека-Шоулса визначення премії опціонів купівлі та продажу європейського стилю на акції для випадку нечітких вхідних даних. Виведено аналітичні вирази інтервалів оцінювання доходу базових опціонних комбінацій і проведено вибір оптимальної опціонної стратегії на підставі критерію максимізації очікуваного доходу із застосуванням принципів теорії нечіткого інтеграла Сугено. Завантажити Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)262.295 в611 Шифр НБУВ: РА372340 Пошук видання у каталогах НБУВ
Рубрики:
Географічні рубрики:
|
|
|