Бази даних


Автореферати дисертацій - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ID=20110104000263<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
   
Соловейко О. М. 
Граничні теореми для цін похідних цінних паперів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / О. М. Соловейко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — укp.

Розглянуто моделі, які узагальнюють класичні моделі Блека -Шоулса та Мертона. Ропозділено задачі на дві групи: дослідження стійкості, робастності справедливих цін опціонів відносно зміни чи неточності вимірювання параметрів ринку, таких як відсоткова ставка, знос, волатильність, та умови збіжності справедливих цін опціонів за граничного переходу в моделі ринку з дискретним часом до моделі з неперервним часом. Доведено збіжність за параметром справедливої ціни платіжного зобов'язання на ринку зі стрибками.

  Завантажити


Індекс рубрикатора НБУВ: У010.295.325.621.2В611.311
Шифр НБУВ: РА374676 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського