| Мезенцев О. М. Моделювання критичних та кризових явищ на валютному ринку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / О. М. Мезенцев ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. — К., 2011. — 20 с. — укp.Уперше на засадах методології технічного, статистичного, інформаційного, частотно-часового, ентропійного та фундаментального аналізу побудовано модель визначення кризового стану на валютному ринку, яка дозволяє врахувати особливості структури та динаміки валютної системи. Побудовано індикатори-передвісник валютних криз на основі розрахунку локального коефіцієнта Херста, який значно зменшується у передкризовий. Моделювання ентропійних показників показало, що вейвлет-ентропія є індикатором-передвісником кризового явища, тоді як ентропії Шеннона, Теалліса й ентропію подібності можна використати як індикатори валютної кризи. Для нестаціонарних і досить коротких часових рядів розроблено рекурентні індикатори валютних криз. Завантажити
Індекс рубрикатора НБУВ: У010.295.325.61 в611 + У582.661 в611 + У9(4УКР)262.29 в611 Шифр НБУВ: РА379321 Пошук видання у каталогах НБУВ
Рубрики:
Географічні рубрики:
|