Наведено теоретичне обгрунтування та нове розв'язання науково-прикладної задачі моделювання прибутковості портфелю цінних паперів. Проаналізовано основні підходи щодо оцінювання та формування портфелю цінних паперів. Розроблено економіко-математичну модель оцінювання прибутковості портфелю даних паперів з урахуванням несистематичного ризику, а також розроблено модель оптимізації структури інвестиційних вкладень у фінансові активи. Запропоновано конструкцію оператора норми прибутку портфелю акцій. Розглянуто використання некласичних методів горизонтальної диверсифікації портфелю цінних паперів, а також наведено підхід щодо аналізу ринку цінних паперів за допомогою використання інструментів теорії хаосу - фрактальної розмірності та методу її оцінювання.

  Завантажити