Розроблено моделі оцінки діяльності комерційних банків на основі побудови зведеного показника надійності, що є функцією вектора окремих показників, за умови повної відсутності інформації про порівняльну значущість використовуваних окремих показників надійності, а також за умови наявності додаткової нечислової, неточної та неповної інформації про порівняльну значущість окремих показників надійності. Для побудови зведеного показника діяльності комерційного банку використано поняття рандомізованого зведеного показника, що є суперпозицією випадкових окремих показників випадкових вагових коефіцієнтів і стохастичного поля. Уточнено визначення нормативів регулятивного капіталу банку, ліквідності, ризику та визначено межі можливого варіювання вихідних характеристик, що використовуються під час їх формулювання. Розроблено стохастичні моделі визначення міри значущості окремих показників діяльності комерційного банку, в межах яких використано рандомізовані дискретні вагові коефіцієнти, вектор яких має рівномірний розподіл на скінченній множині всіх можливих вагових векторів. Надано економічну інтерпретацію спостережуваної тенденції до зниження середнього значення загальних показників надійності досліджуваних комерційних банків, що пов'язана з критерієм максимізації прибутку комерційних банків під час дотримання обмежень з надійності, встановлених інструкціями НБУ.

  Завантажити