Розроблено концептуальні, методологічні положення та комплекс економіко-математичних моделей оцінювання основних інвестиційних параметрів щодо вартості, дохідності, надійності, часу векселів та облігацій з урахуванням кредитного ризику на підгрунті даної системи імовірнісних і вартісних показників. Проаналізовано особливості та сучасний стан обігу боргових цінних паперів в Україні. Обгрунтовано необхідність аналізу й урахування кредитного ризику за оцінювання боргових цінних паперів. Розроблено моделі оцінювання інвестиційних параметрів боргових зобов'язань залежно від їх виду та можливого сценарію погашення з урахуванням кредитного ризику на підгрунті визначення ймовірності їх оплати. Запропоновано підходи до управління кредитним ризиком векселів та облігацій. Розроблено програмне забезпечення "мастер-цінні папери" для підтримки прийняття рішень щодо доцільності капіталовкладень в боргові цінні папери.

  Завантажити