Узагальнено нечітко-множинну модель оптимізації інвестиційного портфеля на випадок різних класів функцій належності. Проведено дослідження функції "оптимальна доходність - ризик" для нечіткого портфелю та вперше одержано достатні умови, за яких дана залежність має спадний характер. Запропоновано метод оптимізації інвестиційного портфеля за нечітких умов з використанням прогнозування курсів цінних паперів. Розвинуто нечіткий метод групового обліку аргументів для задач прогнозування фондових індексів і курсів акцій на випадок, коли вхідні дані задані неточно, у формі нечітких інтервалів. Виконано оцінювання ефективності запропонованого методу оптимізації інвестиційного портфеля з використанням прогнозних моделей.

  Завантажити