1. |
Labendia M. A. An alternative definition of the Ito integral for the Hilbert - Schmidt-valued stochastic process / M. A. Labendia // Methods of Functional Analysis and Topology. - 2021. - 27, № 4. - С. 370-383. - Бібліогр.: 29 назв. - англ.Використовуючи узагальнений підхід Рімана, наведено альтернативне визначення інтеграла Іто для стохастичного процесу зі значеннями в просторі операторів Гільберта - Шмідта відносно Q-вінерівського процесу, що приймає значення у гільбертовому просторі. Також показано, що цей інтеграл належить до простору всіх неперервних квадратично інтегрованих мартингалів.
Шифр НБУВ: Ж41243 Пошук видання у каталогах НБУВ
|