Вперше запропоновано системний підхід щодо управління марковськими процесами, який полягає у оригінальному означенні еволюції керованої системи, а саме: стан деякої вершини графа залежить від стану її повного околу та рішення у попередній момент часу. Показано актуальність даного підходу до означення марковості. Доведено: оптимальні стратегії в задачі мінімізації функціоналу середніх затрат в одиницю часу за умов скінченності просторів станів системи та простору керуючих впливів для деякої вершини можна вибрати у класі нерандомізованих однорідних марковських стратегій. При нескінченності просторів значень кожної з вершин і керуючих впливів для задачі керування однією вершиною і задачі переходу керування від однієї вершини до іншої одержано достатні умови існування оптимальних нерандомізованих стаціонарних стратегій та деякі можливості виконання цих достатніх умов при критерії якості середніх доходів у одиницю часу. Одержано достатні умови існування оптимальних нерандомізованих стаціонарних стратегій і тотожної рівності сталій ціни гри для обох гравців у стохастичній грі на графі.

  Скачати повний текст