Обгрунтовано засади здійснення статистичного моніторингу валютного ринку для прийняття управлінських рішень ефективного управління валютними активами. Визначено сутність і методологічні засади статистичного моніторингу валютного ринку, наведено оцінку системи його інформаційного середовища, визначено статистичні методи та моделі для визначення закономірностей його функціонування. Встановлено закономірності розподілу коливань валютного курсу як імовірної величини оцінювання міри ризику змін валютного курсу для відкритих валютних позицій на визначеному інтервалі часу. Запропоновано підхід до оцінки ризику валютного портфеля банку, а также шляхи обмеження його впливу. На базі форми частотного розподілу змін курсу опробовано систему VaR оцінки ризику мультивалютного портфелю валют. З використанням однофакторного дисперсійного аналізу запропоновано підхід до вдосконалення системи прогнозних оцінок моделей змін тренду. Визначено специфіку валютного ринку України, на підставі аналізу фундаментальних факторів досліджено особливості моніторингу валютного курсу гривні, наведено сценарій його розвитку на 2002 р.

  Скачати повний текст