Розглянуто методологічні засади інтегрованого підходу до управління активами і пасивами сучасного комерційного банку. Сформульовано сутність і зміст концепції інтегрованого управління, стратегій та методів управління прибутковістю та ризиками. Особливу увагу приділено формуванню системи інтегративних показників та аналітичних моделей, таких як модель гепу, імунізації банківського балансу та валютного метчингу.

Розглянуто інструментарій та сучасні методи управління фінансами комерційного банку. Подано систематизований виклад методів управління капіталом, зобов'язаннями, кредитним портфелем, портфелем цінних паперів та ліквідністю банку. Особливу увагу приділено концепції збалансованого управління активами і пасивами банку, методології хеджування відсоткового та валютного ризиків, механізмам функціонування похідних фінансових інструментів (деривативів), таких як форварди, ф'ючерси, опціони, своп-контракти та ін.

Досліджено сучасні проблеми функціонування похідних фінансових інструментів (деривативів). Розглянуто переваги та недоліки форвардних угод, ф'ючерсів, опціонів і своп-контрактів. Узагальнено світовий та вітчизняний досвід організації ф'ючерсних бірж. Запропоновано концепцію хеджуванння, а також методику обліку та аналізу операцій з похідними інструментами, розроблених і здійснених з метою зниження цінових ризиків.

Викладено сучасні методи та інструментарій управління фінансовою діяльністю банківських установ. Розглянуто питання планування в банку, методи управління власним капіталом, зобов'язаннями, кредитним портфелем та портфелем цінних паперів банку. Охарактеризовано аспекти інтегрованого підходу щодо управління активами і пасивами банку, методи хеджування ризиків за допомогою похідних фінансових інструментів, а також сучасні прийоми управління банківською ліквідністю.

Изложены современные методы и инструментарий управления финансовой деятельностью банковских учреждений. Рассмотрены вопросы планирования в банке, методы управления собственным капиталом, обязательствами, кредитным портфелем и портфелем ценных бумаг банка. Охарактеризованы аспекты интегрированного подхода к управлению активами и пассивами банка, методы хеджирования рисков с помощью производных финансовых инструментов, а также современные приемы управления банковской ликвидностью.

Висвітлено теоретичні та практичні проблеми аналізу банківської діяльності. Розглянуто методологічні засади банківського аналізу та створення систем аналітичного забезпечення інтегрованого управління фінансами банку. Запропоновано методики аналізу банківських портфелів з позицій співвідношення доходності та ризику, а також аналітичні моделі та прийоми, спрямовані на підвищення ефективності оперативного управління фінансовими потоками банку.

Розкрито теоретичні аспекти аналізу банківської діяльності. Розглянуто проблеми аналізу власного капіталу, зобов'язань, доходів, витрат, прибутку, рентабельності та ліквідності банку. Описано аналіз кредитних, інвестиційних, валютних, лізингових, факторингових, форфетингових операцій. Відображено особливості розрахунково-касового обслуговування клієнтів у національній і іноземній валютах. Надано комплекс практичних завдань, спрямованих на розв'язання проблемних ситуацій банку.

Раскрыты теоретические аспекты анализа банковской деятельности. Рассмотрены проблемы анализа собственного капитала, обязательств, доходов, расходов, прибыли, рентабельности и ликвидности банка. Описан анализ кредитных, инвестиционных, валютных, лизинговых, факторинговых, форфетинговых операций. Отражены особенности расчетно-кассового обслуживания клиентов в национальной и иностранной валютах. Дан комплекс практических заданий, направленных на решение проблемных ситуаций банка.

Розглянуто економічну сутність і класифікацію ризиків у банківській сфері. Охарактеризовано етапи та методи управління, контролю та моніторингу банківських ризиків. Висвітлено принципи побудови та складові системи ризик-менеджменту в банку, описано функції та завдання спостережної ради банку в даній системі. Розкрито сутність таких понять, як економічний капітал, хеджування, форвардні та ф'ючерсні контракти, опціони.

Рассмотрены экономическая сущность и классификация рисков в банковской сфере. Охарактеризованы этапы и методы управления, контроля и мониторинга банковских рисков. Освещены принципы построения и составляющие системы риск-менеджмента в банке, описаны функции и задачи наблюдательного совета банка в данной системе. Раскрыта сущность таких понятий, как экономический капитал, хеджирование, форвардные и фьючерсные контракты, опционы.

Висвітлено теоретичні та практичні проблеми управління банківськими ризиками (БР). Розкрито методологічні засади банківського ризик-менеджменту та створення системи аналітичного забезпечення процесу управління ризиками у банку. Запропоновано методики оцінювання БР, а також аналітичні моделі та прийоми, спрямовані на підвищення ефективності оперативного управління БР. Увагу приділено сутності та класифікації БР, методам управління деякими видами ризиків: кредитним, валютним, процентним, ризиком ліквідності. Розглянуто питання хеджування цінових ризиків. Наведено нові для вітчизняної практики методи, зокрема, VaR-методології для оцінювання ризику ліквідності.

Освещены теоретические и практические проблемы управления банковскими рисками (БР). Раскрыты методологические основы банковского риск-менеджмента и создания системы аналитического обеспечения процесса управления рисками в банке. Предложены методики оценивания БР, а также аналитические методы и приемы, направленные на повышение эффективности оперативного управления БР. Внимание уделено сущности и классификации БР, методам управления некоторыми видами рисков: кредитным, валютным, процентным, рискам ликвидности. Рассмотрены вопросы хеджирования ценовых рисков. Приведены новые для отечественной практики методы, в частности, VaR-методологии для оценивания риска ликвидности.

Обгрунтовано концептуальні засади аналізу банківської діяльності, що базуються на принципі оптимізації співвідношення прибутковості та ризиків. Розроблено систему базових концепцій, що реалізує даний принцип у банківській сфері. Визначено структуру аналітичного процесу, вивчено систему показників та інструментарію аналізу для кожного з етапів управління. На підставі інтегрованого підходу до управління активами та пасивами вдосконалено методику оперативного аналізу фінансових потоків банку. Запропоновано методику аналізу банківських портфелів та розроблено засоби їх реалізації. Здійснено дослідження хеджування фінансових ризиків та розглятуто методично-аналітичне забезпечення операцій хеджування у комерційних банках. Розроблено підхід щодо комплексного аналізу діяльності банку, що базується на прийомах непараметричної статистики та реалізований через побудову нормативної моделі динамічної фінансової рівноваги банку. Досліджено базовий принцип оцінки управлінських рішень у координатах прибуток - ризик. Наведено схему геп-аналізу, що включає систему показників відсоткового ризику, методи їх обчислення, методику прогнозного аналізу впливу зміни ринкових ставок на маржу банку.

Розкрито економічну суть поняття "економічна ефективність банківської діяльності". Розроблено концептуальні засади визначення ефективності банківської діяльності на базі системного підходу, запропоновано її визначати на трьох організаційно-функціональних рівнях її прояву: системи банків другого рівня, окремої банківської установи, структурного підрозділу банку. Формалізовано одинично-кількісний, коефіцієнтний, аналітичний та системний підходи до оцінювання економічної ефективності дослідженої діяльності, обгрунтовано доцільність їх застосування залежно від рівня банківської діяльності. Диференційовано методи оцінювання ефективності банківської діяльності залежно від ієрархічного рівня. Сформовано системи показників та створено методи її визначення на кожному організаційно-функціональному рівні її прояву. Запропоновано новий підхід до визначення економічної ефективності щодо системи банків другого рівня, що базується на виявленні ступеня виконання банківською системою притаманних їй функцій. Побудовано та реалізовано нормативно-індексні моделі ефективності діяльності банку та його структурних підрозділів (кредитного та депозитного). Для кожної моделі обгрунтовано систему показників, які дають змогу враховувати запропоновані концептуальні засади визначення ефективності на рівні банку та його структурних підрозділів.

Розкрито роль аналізу діяльності банку, за допомогою якого обгрунтовуються стратегія і тактика його розвитку, уточнюються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються фінансові резерви, оцінюються результати діяльності управлінського персоналу й окремих підрозділів і банку в цілому. Показано особливості такого аналізу: вивчення фінансово-господарської діяльності банків, використання системного підходу до різних видів аналізу та виявлення резервів розвитку суб'єкта господарювання з метою ефективного використання наявних ресурсів. Запропоновано методики комплексного системного аналізу основних фінансових показників діяльності банків з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду. Увагу приділено аналізу бухгалтерської звітності, горизонтальному та вертикальному аналізу, трендовому аналізу, розрахунку фінансових коефіцієнтів. Розглянуто методи аналізу й особливості формування аналітичних висновків, які впливають на управлінські рішення.

Викладено сучасні методи та інструментарій управління фінансовою діяльністю банківських установ. Розглянуто питання управління ризиками, планування в банку, методи управління власним капіталом, зобов'язаннями, кредитним портфелем та портфелем цінних паперів банку. Приділено увагу інтегрованому підходу до управління активами та пасивами банку, методам хеджування ризиків за допомогою похідних фінансових інструментів, сучасним прийомам управління банківською ліквідністю. Матеріал викладено з урахуванням міжнародного досвіду та вітчизняної практики ведення банківського бізнесу. Розгляд базових положень фінансового менеджменту в банку проілюстровано прикладами та додатками.

Вперше системно досліджено теоретичні положення, концептуальні засади та практичні аспекти регулювання банківської діяльності за умов глобальних викликів. Увагу приділено комплексному дослідженню причин, проявів і наслідків глобальної фінансової кризи у банківському секторі, політиці Національного банку України в період кризи. Розкрито питання регулювання ліквідності банків в досліджуваний період, розроблено пропозиції щодо вдосконалення наглядової роботи. Розглянуто проблеми регулювання процесів входження іноземного капіталу в банківську систему України. Особливу увагу приділено дослідженню ролі регулювання та нагляду у зміцненні фінансової стійкості банків України, забезпеченні безпеки банківської діяльності в нестабільному середовищі. Визначено напрями вдосконалення регулювання в контексті евроінтеграції.

Изложены теоретические, методологические и практические основы регулирования банковской деятельности в условиях глобализации. Значительное внимание уделено современным инструментам и механизмам регуляции банковской деятельности в условиях кризиса и посткризисного развития экономики в разрезе двух стран - Украины и России. Проанализирован мировой опыт возникновения и развития кризисов. Дана классификация кризисов и методов их устранения.

Досліджено теоретичні положення та концептуальні засади формування заощаджень та практичні аспекти їх залучення в банківську систему. Виявлено та досліджено мотиви і фактори, що впливають на ощадну поведінку населення. Увагу приділено питанням виявлення взаємозв'язків доходів, витрат і заощаджень населення України. Проведено оцінку ролі банків у процесі акумулювання грошових коштів, розроблено пропозиції щодо активізації залучення заощаджень населення до банківської системи. Особливу увагу приділено виявленню взаємозв'язку між загальними макроекономічними факторами та рівнем депозитів населення в банках, а також перспективам розвитку ринку банківських депозитних послуг в Україні.

Досліджено теоретичні, методичні та практичні проблеми прогнозування та хеджування фінансових ризиків за умов глобальної нестабільності. Запропоновано вдосконалені підходи до прогнозування процентного, валютного та фондового ризиків, а також їх впливу на фінансову стійкість учасників ринку (насамперед, банків) на основі використання сучасного математичного інструментарію. Розглянуто концептуальні засади та стратегії хеджування ризиків, розкрито роль ринку похідних фінансових інструментів (деривативів) у досягненні макроекономічної стабілізації. Подано комплексне оцінювання впливу фінансових ризиків на основі концепції економічного капіталу.

Розглянуто основні положення концепції агентно-орієнтованого моделювання, надано трактування поняття "агент", проаналізовано агентно-орієнтовані моделі фінансових ринків. Основну увагу приділено агентно-орієнтованій моделі фондового ринку Люкса - Марчезі, яка за допомогою спеціально розробленого програмного модуля використана для побудови штучного ринку, що дозволяє імітувати роботу фондового ринку та прогнозувати його цінову динаміку. За результатами комп'ютерної симуляції отримано прогноз динаміки зміни ринкової ціни та дохідності акцій, розподіл трейдерів на чартистів і фундаменталістів, індекс настроїв, який характеризує співвідношення між песимістичними та оптимістичними чартистами. Запропонований підхід може бути використаний для прогнозування динаміки вітчизняного фондового ринку або його окремих складових за умов високої волатильності цін та різкої зміни настроїв трейдерів.

Розкрито сутність і функції грошей. Подано інформацію про грошовий оборот і грошову масу, що його обслуговує. Розглянуто механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитної політики. Показано роль грошей у ринковій економіці. Обгрунтовано теорії грошей. Охарактеризовано форми та види кредиту. Викладено теоретичні основи діяльності комерційних банків. Надано відомості про міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх спіробітництва з Україною.

Розроблено концепцію моделювання інвестиційної діяльності банків на фондовому ринку, яка грунтується на засадах агентно-орієнтованого підходу як окремого напряму імітаційного моделювання. Модифіковано агентно-орієнтовану модель штучного фондового ринку та здійснено її комп’ютерну реалізацію для вітчизняного ринку. Розроблено мультиагентну систему управління фінансовими потоками банку (МАС), архітектура якої складається з сукупності блоків, модулів та автономних програмних агентів, та включає опис функцій агентів, взаємодію між агентами та деталізацію агентів прогнозування цінової динаміки і трендів фондового ринку. Запропонований підхід надає можливість формувати інвестиційну стратегію банку з урахуванням результатів прогнозування параметрів фондового ринку та у взаємозв’язку із загальним процесом управління фінансами банку.

Розглянуто інноваційні напрями розвитку та інституційно-структурних зрушень, які відбуваються в банківській системі України за умов глобальної турбулентності. Проаналізовано процеси концентрації банківського капіталу, інновації у сфері банківських технологій, продуктів і послуг. Узагальнено світовий і вітчизняний досвід дистанційного банкінгу, систематизовано методи оцінювання його ефективності, виявлено новітні тенденції в регулюванні банківської діяльності на міжнародному та національному рівнях. Увагу приділено аналітичному дослідженню надійності банківської системи за умов циклічного розвитку економіки.