Викладено курс класичної економетрики. Детально розглянуто методи оцінювання простої лінії, а також множинної регресії, розкрито принцип перевірки статистичних гіпотез, частину з яких продемонстровано на прикладі української економіки. Висвітлено побудування систем економетричних рівнянь. Подано теорію аналізу часових рядів, детально описано моделі з лаговими змінними, векторні авторегресії, коінтеграцію та векторну модель корекції похибок, моделі з обмеженими залежними змінними та моделі з панельними даними. Проілюстровано можливості спеціалізованого пакета прикладних програм EViews і пакетів Mathematica та Microsoft Excel для розв'язання економетричних задач. У додатках у табличній формі наведено значення однобічного розподілу t-статистики Стьюдента, значення F-статистики Фішера з різними рівнями значущості (0,2; 0,1; 0,5; 0,01), статистики Дурбіна - Уотсона та ін.