В качестве альтернативного метода выбора инвестиционного портфеля рассмотрена модель максимизации двухкритериальной функции полезности инвестора (от доходности и безопасности) на эффективном множестве как задача компромиссного программирования (СР). Отмечено, что оптимальная полезность аппроксимируется с помощью современной теоремы полезности, изложенной в рамках модели многокритериального принятия решений (MCDM). Этот метод разработан для "среднего" (т.е. не склонного к риску) инвестора и может быть использован как стандартный в случае неполной информации о функции полезности клиента.