Розглянуто поняття виробничої функції, її призначення та загальні способи побудови. Ілюстрацією одного з таких способів є класична (двофакторна) модель лінійної регресії, параметри якої обчислюються за методом найменших квадратів. Проаналізовано критерії якості моделі, способи перевірки її адекватності та побудови довірчих інтервалів параметрів, що оцінювались. Наведено приклади нелінійних регресійних залежностей, методи обчислення параметрів, які ці моделі конкретизують, а також приклади типових задач економетрії.

Докладно описано різні типи економетричних моделей, їх характерні ознаки, особливості структурної та наведеної форм цих моделей, правила їх формування та використання. Викладено основи мультиплікаторного типу, розрахунок та інтерпретацію різних видів мультиплікаторів. Розглянуто перспективний вид моделей - економетричні оптимізаційні моделі зі скалярною цільовою функцією; подано новий метод формування функції корисності за результатами опитування за умови ординального виміру корисності.

Розглянуто сучасні методологічні засади економетричного моделювання. Всебічно досліджено мультиколінеарність пояснювальних змінних. Окремі розділи присвячено алгоритмам Фаррара - Глобера, точковому та інтервальному прогнозу залежної змінної, а також основним економічним характеристикам взаємозв'язку. Розроблено методи оцінювання параметрів економетричної моделі з урахуванням особливостей конкретної економічної інформації.

Розглянуто основні методи оцінювання параметрів економетричних моделей з урахуванням особливостей економічної інформації. Розкрито основи економетричного моделювання та наведено численні приклади найважливіших економетричних моделей, які застосовуються в економічних дослідженнях на макро- та мікрорівнях. Описано методи побудови економетричних моделей за допомогою системи одночасних структурних рівнянь.

На підставі методології системного та процесного підходів розглянуто конкретні приклади виконання наскрізних завдань аналізу економічних процесів (ЕП) і систем за допомогою регресійних та одночасних рівнянь. Висвітлено основні положення методології моделювання економічних систем, особливості конструювання та дослідження парної та множинної регресії, що описує ЕП.

На основании методологии системного и процессного подходов рассмотрены конкретные примеры выполнения сквозных задач анализа экономических процессов (ЭП) и систем с помощью регрессионных и одновременных уравнений. Освещены основные положения методологии моделирования экономических систем, особенности конструирования и исследования парной и множественной регрессии, описывающей ЭП.

Розглянуто особливості використання статистичних методів в економічних дослідженнях шляхом побудови математико-статистичних моделей економічних процесів. Розкрито суть основних понять про одночасні рівняння, описано методи оцінювання їх параметрів. Запропоновано нелінійні моделі, лінійні моделі множинної регресії та з стохастичними пояснювальними змінними (регресорами).

Рассмотрены особенности использования статистических методов в экономических исследованиях путем построения математически-статистических моделей экономических процессов. Раскрыта сущность основных понятий об одновременных уравнениях, описаны методы оценивания их параметров. Предложены нелинейные модели, линейные модели множественной регрессии и со стохастическими объяснительными переменными (регрессорами).

Розглянуто основні завдання економетричних досліджень і особливості їх розв'язання за класичним методом найменших квадратів (МНК). Проаналізовано особливості економічного моделювання в процесі порушення передумов класичного МНК, запропоновано способи вилучення наслідків даних порушень. Наведено приклади побудови та застосування економетричних моделей.

Рассмотрены основные задачи эконометрических исследований и особенности их решения классическим методом наименьших квадратов (МНК). Проанализированы особенности экономического моделирования при нарушении предпосылок классического МНК, предложены способы изъятия следствий данных нарушений. Приведены примеры построения и применения эконометрических моделей.

Викладено історичні відомості про становлення предмета економетрії та її зв'язок з математико-статистичними методами. Розглянуто методологічні основи моделювання складних економічних систем, причинно-наслідкові відношення, особливості та різновиди регресійного аналізу, метод найменших квадратів, проблеми прогнозування. Охарактеризовано економетричні моделі як системи одночасних рівнянь.

Изложены исторические сведения о становлении предмета эконометрии и ее связи с математико-статистическими методами. Рассмотрены методологические основы моделирования сложных экономических систем, причинно-следственные отношения, особенности и разновидности регрессионного анализа, метод наименьших квадратов, проблемы прогнозирования. Охарактеризованы эконометрические модели как системы одновременных уравнений.

Розглянуто основні методи оцінювання параметрів економетричних моделей з урахуванням особливостей економічної інформації, основи економетричного моделювання. Наведено приклади найважливіших економетричних моделей, які застосовуються в економічних дослідженнях на макро- та мікрорівні. Описано методи побудови економетричних моделей за допомогою системи одночасних структурних рівнянь.

Рассмотрены основные методы оценки параметров эконометрических моделей с учетом особенностей экономической информации, основы эконометрического моделирования. Приведены примеры наиболее важных эконометрических моделей, которые применяются в экономических исследованиях на макро- и микроуровне. Описаны методы построения эконометрических моделей с помощью системы одновременных структурных уравнений.

Рассмотрены вопросы эконометрики, в частности, линейной и нелинейной однофакторной регрессии, проверки адекватности модели. Предложены классификация эконометрических моделей, а также метод наименьших квадратов, коэффициенты детерминации, эластичности для однофакторной и многомерных моделей. Раскрыта сущность понятий доверительного интеграла, гетероскедастичности, эластичности экономических моделей, многофакторной регрессии. Проанализированы особенности построения диаграммы рассеивания (корреляционного поля), настройки пакета анализа ввода данных, нахождения параметров линейной регрессии.

Рассмотрено эконометрическое моделирование как метод научного познания, описаны методы построения общей линейной модели, инструментальных переменных, обобщенный метод наименьших квадратов, эмпирические методы количественного анализа на основе статистических уравнений. Проанализировано влияние мультиколлинеарности на оценку параметров модели, приведены эконометрические модели на основе системы структурных уравнений. Предложен глоссарий основных эконометрических терминов и понятий.

Описано основні методи побудови економетричних моделей, модель парної лінійної регресії, наведено оцінку якості парної лінійної регресії. Розглянуто множинну лінійну регресію та нелінійну регресію, висвітлено економетричні моделі в маркетингу та ін.

Описаны основные методы построения эконометрических моделей, модель парной линейной регрессии, дана оценка качества парной линейной регрессии. Рассмотрена множественная линейная регрессия и нелинейная регрессия, освещены эконометрические модели в маркетинге и др.

Наведено алгоритм і блок-схему побудови та дослідження регресійної моделі. Охарактеризовано регресійні моделі, які дають змогу досліджувати реальні економічні системи на рівні процесного аналізу, тобто проводити аналіз та синтез економічних систем на рівні єдиного цілого.

Приведены алгоритм и блок-схема построения и исследования регрессионной модели. Охарактеризовано регрессионные модели, дающие возможность исследовать реальные экономические системы на уровне процессного анализа, т.е. проводить анализ и синтез экономических систем на уровне единого целого.

Рассмотрены методы построения общей линейной модели, эконометрические модели динамики, эмпирические методы количественного анализа на основе статистических уравнений. Освещены особенности построения модели с автокоррелированными остатками, а также методы инструментальных переменных, модели распределённого лага.

Рассмотрены основные методы оценки параметров эконометрических моделей с учетом особенностей экономической информации, в частности, наименьших квадратов оценивания параметров функций регрессии и налоговых поступлений. Определены однофакторные функции покупательского спроса, приведены коэффициенты эластичности, множественной корреляции. Предложена методика оценки максимального правдоподобия, осуществлено моделирование системы газоснабжения.

Описаны методы построения экономических моделей, используемых для анализа и прогнозирования экономических показателей. Проанализировано влияние мультиколлинеарности на оценку параметра модели. Предложены эконометрические модели динамики, а также на основе системы структурных уравнений. Приведены методические рекомендации с числовыми примерами для решения корреляционных и прогнозирующих моделей.

Виконано систематичний аналіз моделей і методів економетрики. Викладено питання матричної алгебри, теорій статистики та статистичних висновків, розкрито засади економетричної теорії. Описано методи обчислень і оптимізації, запропоновано класичну модель множинної лінійної регресії, моделі нелінійної регресії, симультативних рівнянь, часових рядів, тривалості, а також моделі з дискретними й обмеженими залежними змінними. Висвітлено проблеми мультиколінеарності, похибок вимірювання та пропусків у даних. Наведено числові характеристики випадкової величини, охарактеризовано деякі важливі розподіли імовірностей.

Выполнен систематический анализ моделей и методов эконометрики. Изложены вопросы матричной алгебры, теорий статистики и статистических выводов, раскрыты основы эконометрической теории. Описаны методы вычислений и оптимизации, предложены классическая модель множественной линейной регрессии, модели нелинейной регрессии, симультативных уравнений, временных рядов, продолжительности, а также модели с дискретными и ограниченными зависимыми переменными. Освещены вопросы мультиколинеарности, погрешностей измерения и припусков в данных. Приведены числовые характеристики случайной величины, охарактеризованы некоторые важные распределения вероятностей.

Викладено історію виникнення предмета "економетрія". Висвітлено питання лінійної регресії та кореляції, множинної лінійної регресії та кореляції, мультиколінеарності, гетероскедастичності, автокореляції, нелінійної регресії, прогнозування. Розкрито зміст основних понять хибної кореляції, спряжених регресій, соціально-економічного прогнозування. Визначено коефіцієнти детермінації, кореляції. Наведено методи головних компонентів, ковзної середньої, найменших квадратів, скінченних різниць, методи Ейткена та Дарбіна, функцію Кобба - Дугласа, алгоритм Фаррара - Глобера, критерії фон Неймана, Дарбіна - Уотсона.

Изложена история возникновения предмета "эконометрия". Освещены вопросы линейной регрессии и корреляции, множественной линейной регрессии и корреляции, мультиколинеарности, гетероскедастичности, автокорреляции, нелинейной регрессии, прогнозирования. Раскрыто содержание основных понятий ошибочной корреляции, сопряженных регрессий, социально-экономического прогнозирования. Определены коэффициенты детерминации, корреляции. Приведены методы основных компонентов, скользящей средней, наименьших квадратов, конечных различий, методы Эйткина и Дарбина, функция Кобба - Дугласа, алгоритм Фаррара - Глобера, критерии фон Неймана, Дарбина - Уотсона.

Викладено теоретичні засади економетричного моделювання, зокрема, парного та множинного регресійного аналізу. Розглянуто основні методи оцінювання параметрів економетричних моделей з урахуванням особливостей економічної інформації. Наведено приклади основних економетричних моделей, які застосовуються в економічних дослідженнях на макро- та мікрорівні. Описано методи побудови економетричних моделей за допомогою системи одночасних структурних рівнянь. Розглянуто особливі випадки у багатофакторному регресійному аналізі. Представлено теорії матриць та основні закони розподілу випадкових величин.

Изложены теоретические основы эконометрического моделирования, в частности парного и множественного регресионного анализа. Рассмотрены основные методы оценки параметров эконометрических моделей с учетом особенностей экономической информации. Приведены примеры основных эконометрических моделей, которые применяются в экономических исследованиях на макро- и микроуровне. Описаны методы построения эконометрических моделей с помощью системы одновременных структурных уравнений. Рассмотрены особенные случаи в многофакторном регрессионном анализе. Приведены теории матриц и основные законы распределения случайных величин.

Розглянуто багатовимірні регресійні моделі та методи оцінювання параметрів. Визначено критерії вибору моделі. Наведено загальний вигляд моделі систем рівнянь, кінцевий вигляд лінійної динамічної моделі. Описано методи оцінювання у випадку автокореляції, максимальної правдоподібності з повною й обмеженою інформацією, трикроковий метод найменших квадратів. Увагу приділено моделям зі змінними за часом параметрами, раціональних сподівань, динамічним регресійним моделям. Надано оцінку лінійної моделі з очікуваннями щодо майбутнього.

Рассмотрены многомерные регрессионные модели и методы оценивания параметров. Определены критерии выбора модели. Приведены общий вид модели системы уравнений, конечный вид линейной динамической модели. Описаны методы оценивания в случае автокорреляции, максимального правдоподобия с полной и ограниченной информацией, трехшаговый метод наименьших квадратов. Внимание уделено моделям с измененными во времени параметрами, рациональных надежд, динамическим регрессионным моделям. Дана оценка линейной модели ожидания будущего.