На підставі мультиконцептуального повноінформаційного підходу до оцінки чинників інфляції, а також складових монетарного трансмісійного механізму та прогнозування динаміки цін у коротко- та середньостроковій перспективі запропоновано методику підтримки ухвалення рішень державної макроекономічної політики, спрямованої на сприяння збалансованому зростанню. Проаналізовано особливості створення методичної бази для розробки ефективної монетарної складової державної економічної політики за умов загальноекономічної нестабільності перехідного періоду.

На основе мультиконцептуального полноинформационного подхода к оценке факторов инфляции, а также составляющих монетарного трансмиссионного механизма и прогнозирования динамики цен в кратко- и среднесрочной перспективе предложена методика поддержки решений государственной макроэкономической политики, направленной на содействие сбалансированного роста. Проанализированы особенности создания методической базы для разработки эффективной монетарной составляющей государственной экономической политики в услових общеэкономической нестабильности переходного периода.

Розглянуто питання створення систем підтримки прийняття фінансових рішень (ППФР) на мікрорівні. На підставі новітніх інформаційних технологій і методів економіко-математичного моделювання наведено основні напрями розвитку фінансової політики економічного зростання. Проаналізовано особливості прийняття рішень в процесі управління державними фінансами. Показано домінуюче значення інформаційних технологій, економіко-математичних моделей і кількісних методів у рішенні проблеми ППФР.

Рассмотрены вопросы создания систем поддержки принятия финансовых решений (ППФР) на микроуровне. На основании новейших информационных технологий и методов экономико-математического моделирования приведены основные направления развития финансовой политики экономического роста. Проанализированы особенности принятия решений в процессе управления государственными финансами. Показано доминирующее значение информационных технологий, экономико-математических моделей и количественных методов в решении проблемы ППФР.

Розглянуто фінансову математику як основу кількісного аналізу фінансових операцій. Розкрито головні методи фінансового аналізу. Увагу приділено нарощенню та дисконтуванню за простими процентними ставками, вартості грошей, теорії фінансових рент, схемам погашення кредитів, методам обчислення дохідності облігацій, виробничим інвестиціям і вимірюванню їх фінансової ефективності. Висвітлено суть форфейтингових операцій і основи актуарних розрахунків.

Рассмотрена финансовая математика как основа количественного анализа финансовых операций. Раскрыты главные методы финансового анализа. Уделено внимание наращиванию и дисконтированию по простым процентным ставкам, стоимости денег, теории финансовых рент, схемам погашения кредитов, методам вычисления доходности облигаций, производственным инвестициям и измерению их финансовой эффективности. Освещена суть форфейтинговых операций и основы актуарных расчетов.

Висвітлено теоретичні засади фінансової математики, розкрито сутність її основних понять. Наведено приклади розрахунків на базі методу простих відсотків. Запропоновано методику визначення поточної вартості складних відсотків. Розглянуто геометричний ряд, аннуїтет, аннуїтетні зобов'язання й основні типи фінансових розрахунків на основі методу складних відсотків. Охарактеризовано викупні фонди, запропоновано методи оцінювання ефективності інвестицій. Розкрито можливості використання математичних моделей в економіці. Наведено методи теорії ігор і прийняття рішень, рівняння для визначення суми компаунда у випадку неперевного нарахування відсотків. Описано модель Леонтьєва для дво- та тривимірного випадку, висвітлено питання економічної стратегії та прогнозування.

Освещены теоретические основы финансовой математики, раскрыта сущность ее основных понятий. Приведены примеры расчетов на основе метода простых процентов. Описана методика определения текущей стоимости сложных процентов. Рассмотрены геометрический ряд, аннуитет, аннуитетные обязательства и основные типы финансовых расчетов на основе метода сложных процентов. Охарактеризованы выкупные фонды, приведены методы оценивания эффективности инвестиций. Раскрыты возможности применения математических моделей в экономике. Приведены методы теории игр и приянятия решений, уравнения для определения суммы компаунда при непрерывном насчитывании процентов. Описана модель Леонтьева для дво- и тримерного случая, освещены вопросы экономической стратегии и прогнозирования.

Наведено основні моделі та методи фінансових обчислень, які складають теоретичну базу фінансової математики (операції нарощення та дисконтування коштів, методики нарахування процентів, оцінювання потоків платежів). На підставі методів і інструментарію фінансової математики запропоновано моделі оцінювання різних інструментів фінансового ринку. Розглянуто питання оцінювання ефективності інвестицій і визначення сподіваної норми дохідності об'єктів інвестування з урахуванням невизначеності та ризику. Розкрито кількісні аспекти сучасних методів фінансування діяльності учасників фінансового ринку (лізингових схем, іпотечних кредитів, різних фінансово-кредитних операцій).

Приведены основные модели и методы финансовых вычислений, которые составляют теоретическую базу финансовой математики (операции наращивания и дисконтирования денег, методики начисления процентов, оценивания потоков платежей). На основе методов и инструментария финансовой математики предложены модели оценивания разных инструментов финансового рынка. Рассмотрены вопросы оценивания эффективности инвестиций и определения ожидаемой нормы доходности объектов инвестирования с учетом неопределенности и риска. Раскрыты количественные аспекты современных методов финансирования деятельности участников финансового рынка (лизинговых схем, ипотечных кредитов, различных финансово-кредитных операций).

Розглянуто основні поняття та методи фінансової математики. Наведено матеріали про прості та складні відсотки, податки, інфляцію, фінансові ренти, кредитні та лізингові розрахунки. Запропоновано методики нарощення та дисконтування за простою та складною відсотковими ставками, визначення терміну кредиту та величини відсоткової ставки, врахування податку й обліку інфляції у фінансових розрахунках, визначення параметрів ренти та розрахунку лізингових платежів. Розглянуто основні типи кредитів, визначено функції лізингу, охарактеризовано сучасний стан іпотечного кредитування, описано його моделі. Запропоновано способи фінансових розрахунків в операційній системі Microsoft Excel, зокрема, визначення майбутньої та теперішньої вартості інвестицій, кількості періодів і відсоткової ставки, параметрів фінансової ренти, аналізу грошових потоків, розрахунку амортизації. Наведено рекомендації щодо побудови фінансових таблиць з однією або кількома змінними.

Рассмотрены основные понятия и методы финансовой математики. Изложены материалы о простых и сложных процентах, налогах, инфляции, финансовых рентах, кредитных и лизинговых расчетах. Даны методики наращивания и дисконтирования по простой и сложной процентных ставках, определения термина кредита и величины процентной ставки, учета налога и инфляции в финасовых расчетах, определения параметров ренты и расчета лизинговых платежей. Описаны основыне типы кредитов, определены функции лизинга, охарактеризовано современное состояние ипотечного кредитования, рассмотрены его модели. Приведены способы финансовых расчетов в операционной ситеме Microsoft Excel, в частности, опеделения будущей и текущей стоимости инвестиций, количества периодов и процентной ставки, параметров финансовой ренты, анализа денежных потоков, расчета амортизации. Обоснованы рекомендации по построению финансовых таблиц с одной или несколькими переменными.

Висвітлено теоретичні засади фінансової математики, зокрема, розглянуто методики розрахунків на базі методів простих і складних відсотків. Розкрито сутність поняття геометричної прогресії, запропоновано метод обчислення поточної вартості фінансової ренти (аннуїтету). Розроблено рекомендації щодо складання графіків викупного фонду й амортизації. Наведено методи розрахунку змінного, відкладеного та складного аннуїтету, розглянуто методику оцінювання ефективності інвестицій. Наведено відомості про змінні аннуїтети, внески в яких зростають (спадають) за законами арифметичної або геометричної прогресій. Показано можливості використання методу математичного моделювання для розв'язання економічних задач, зокрема, цінового та маркетингового аналізу. Визначено економічний зміст тангенсу кута нахилу цінової та доходної функцій, функцій попиту та пропозиції. Розглянуто приклади застосування теорії ігор та прийняття рішень у задачах з підприємництва, бізнесу та фінансів. Наведено рівняння для визначення суми компаунда у випадку неперервного нарахування відсотків. Описано модель Леонтьєва для дво- та тривимірного випадку. Запропоновано способи розв'язання вибраних задач межового аналізу.

Освещены теоретические основы финансовой математики, в частности, рассмотрены методики расчетов на основе методов простых и сложных процентов. Раскрыта сущность понятия геометрической прогрессии, приведен метод исчисления текущей стоимости финансовой ренты (аннуитета). Обоснованы рекомендации по составлению графиков выкупного фонда и амортизации. Приведены методы расчета переменного, отложенного и сложного аннуитета, рассмотрена методика оценивания эффективности инвестиций. Даны сведения о переменных аннуитетах, вклады в которые возрастают (падают) по законам арифметической и геометрической прогрессий. Показаны возможности использования метода математического моделирования для решения экономических задач, в частности, ценового и маркетингового анализа. Определено экономическое содержание тангенса угла наклона ценовой и доходной функций, фунций спроса и предложения. Рассмотрены примеры применения теории игр и принятия решений в задачах по предпринимательству, бизнесу и финансах. Приведены уравнения для определения суммы компаунда при непрерывном начислении процентов. Описана модель Леонтьева для двух- и трехмерного случая. Даны способы решения избранных задач граничного анализа.

Розроблено архітектуру інформаційно-аналітичної системи, яка складається з підсистем фондів, кредитів, інвестицій і страхування та дозволяє аналізувати ризики, які виникають у фінансових процесах в аспекті змінного стану ринку. Обгрунтовано принцип еквівалентності капіталів для номінальних, реальних і валютних дискретних фінансових процесів, за умов детерміністичного й імовірнісного підходів, а також для базової й альтернативної валют. Розроблено математичні моделі дискретних процесів формування бюджетного, інвестиційного, амортизаційного фондів та фонду пенсійної допомоги, які базуються на принципі еквівалентності капіталів і дають можливість оцінити реальний стан наповнення фонду для різних умов фінансового ринку. Обгрунтовано математичні моделі дискретних процесів валютного кредитування з пропорційними, класичними й універсальними внесками, а також процесів конверсії та консолідації кредитів. Розроблено математичні моделі дискретних процесів інвестування, зокрема, інвестування на кошти кредиту, а також процесів страхування. Обгрунтовано методику аналізу ризиків у дискретних фінансових процесах формування фондів, кредитування та страхування, яка базується на оцінці коштів продуктів фінансового ринку.

Розроблено концептуальні науково-методичні засади та основні положення моделювання, створення та використання систем підтримки прийняття фінансових рішень на макрорівні в ситуаціях невизначеності, обумовлених реальним станом формування ринкової системи економічних відносин в Україні. На базі використання новітніх інформаційних технологій і методів економіко-математичного моделювання проаналізовано основні напрямки розвитку фінансової політики й тенденції економічного зростання. Розглянуто особливості процесу прийняття рішень в управлінні державними фінансами. Рекомендовано застосування сценарно-прецедентного підходу щодо прийняття рішень з оперативного управління бюджетом.

Розроблено комплекс моделей процесу управління державними фінансами, а саме: комплекс аналітичних моделей прогнозування макроекономічних показників з використанням методів - регресійного аналізу, групового обліку аргументів, теорії нейронних мереж; комплекс аналітико-імітаційних моделей економічної системи та соціального розвитку країн з перехідною економікою (на прикладі України). Запропоновано нову методологію побудови аналітико-імітаційних моделей, яка дозволяє одержати результати прогнозу за різних сценаріїв розвитку економіки. Розроблені моделі є інструментом аналізу для експертів, аналітиків, а також ефективним засобом підтримки прийняття рішень управління державними фінансами. Розроблено концепцію побудови системи підтримки прийняття рішень.

Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)26 в611

Рубрики:

Економіка окремих країн і частин світу

Шифр НБУВ: Ж69299 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Розглянуто питання застосування економіко-математичних методів і моделей для розв'язку задач фінансової тематики на підприємствах, у фінансових управліннях, податкових адміністраціях, управліннях казначейства, пенсійного фонду, в органах місцевого самоврядування. Розкрито особливості моделювання фінансової діяльності підприємств (ФДП) з застосуванням методів диференційного числення. Описано моделі оптимізації ФДП за допомогою методів математичного програмування, регресійні моделі ФДП і фінансів на регіональному та державному рівнях, сучасні економетричні моделі, методи багатовимірного статистичного аналізу ФДП, регіональних і державних фінансів.

Розглянуто базові концепції, поняття, категорії та принципи побудови системи національних рахунків (СНР), а також міжнародний стандарт у галузі сучасної економічної статистики. Особливу увагу приділено останній версії СНР ООН, затвердженої статистичною комісією ООН у 1993 р., досліджено перспективи її впровадження в Україні. Висвітлено питання методології й організації національного рахівництва, наведено характеристику національних рахунків України, зокрема, поточних і нагромадження, балансів активів і пасивів, а також рахунків зовнішніх операцій. Проаналізовано взаємозв'язок агрегатів в СНР. Розглянуто методики статистичного дослідження макроекономічних процесів у державі, зокрема, платіжного балансу, державних фінансів, грошово-кредитного сектору. Розкрито взаємозв'язок між макроекономічними блоками. Висвітлено теоретичні засади фінансового програмування. Наведено методику підготовки базисних і нормативних прогнозів макроекономічного розвитку.

Рассмотрены базовые концепции, понятия, категории и принципы построения системы национальных расчетов (СНР), а также международный стандарт в отрасли современной экономической статистики. Особое внимание уделено последней версии СНР ООН, утвержденной статистической комиссией ООН в 1993 г., исследованы перспективы ее внедрения в Украине. Освещены вопросы методологии и организации счетоводства, дана характеристика национальных расчетов Украины, в частности, поточных и накопления, балансов активов и пассивов, а также расчетов внешних операций. Проанализирована взаимосвязь агрегатов в СНР. Рассмотрены методики статистического исследования макроэкономических процессов в государстве, в частности, платежного баланса, государственных финансов, денежно-кредитного сектора. Раскрыта взаимосвязь между макроэкономическими блоками. Освещены теоретические основы финансового программирования. Дана методика подготовки базисных и нормативных прогнозов макроэкономического развития.

Розкрито сутність і значення моделювання фінансово-економічних процесів. Розглянуто основні методи моделювання: аналіз динаміки часових рядів, економетричні. Висвітлено практичні та теоретико-аналітичні моделі в економіці України й інших країн світу, моделювання реальних фінансово-економічних процесів, що полягає у прогнозі економічних показників, які характеризують стан і розвиток системи аналізу або імітації різних можливих сценаріїв соціально-економічного розвитку економічної системи.

Раскрыты сущность и значение моделирования финансово-экономических процессов. Рассмотрены основные методы моделирования: анализ динамики временных рядов, эконометрические. Отражены практические и теоретико-аналитические модели в экономике Украины и других стран мира, моделирования реальных финансово-экономических процессов, которое заключается в прогнозе экономических показателей, которые характеризуют состояние и развитие системы анализа или имитации разных возможных сценариев социально-экономического развития экономической системы.

Підручник містить систематизований виклад основних понять і методів фінансової математики. Висвітлено поняття простих і складних відсотків, дисконтування за простою та складною відсотковими ставками, визначення терміну кредиту та величини відсоткової ставки. Розглянуто питання врахування податку та обліку інфляції у фінансових операціях, охарактеризовано потоки платежів та їх основні параметри, деякі типи фінансових рент, порядок визначення параметрів ренти, нарощеної та теперішньої велични ренти. Висвітлено сутність кредитних операцій, сучасний стан і моделі іпотечного кредитування. Розкрито поняття лізингу, його функції та види, порядок погашення заборгованості за лізинговими контрактами. Детально розглянуто сутність форфейтингу та порядок погашення заборгованості за фортфейтинговими операціями. Подано характеристику інвестиційних проектів та їх особливостей, методи оцінювання ефективності інвестицій. Для спрощення розрахунків запропоновано використання фінансових функцій MS Excel, наведено їх детальний опис та лабораторні роботи на закріплення теоретичного матеріалу.

Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)26 в611

Рубрики:

Економіка окремих країн і частин світу

Шифр НБУВ: Ж69299 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Висвітлено основні елементи фінансової математики та деякі питання методології економіко-математичного моделювання, зокрема, моделювання економічної безпеки банку, математичної економіки запасів, імітаційного моделювання. Увагу приділено розгляду таких понять, як "вартість грошей і час", "оцінка доцільності інвестицій". Подано детальну інформацію про класичні моделі оптимізації інвестиційного портфеля, зокрема, модель Марковіца, індексну модель Шарпа, модель Тобіна з безризиковим активом. Акцентовано на методології економіко-математичного моделювання, управлінні портфелем банківських активів. Охарактеризовано моделі управління запасами. Розглянуто питання імітаційного моделювання, принципи побудови дискретних імітаційних моделей, їх застосування в системах масового обслуговування.

Запропоновано застосування технології складних ланцюгів Маркова (ланцюгів Маркова з пам'яттю) для прогнозування фінансових часових рядів. Головною відмінністю складних ланцюгів Маркова від простих є урахування післядії або пам'яті. Складний ланцюг Маркова може бути зведений до простого через поняття "узагальнений стан" як кортеж послідовних станів. Технологія передбачає прогнозування ряду за ієрархією інтервалів дискретизації часу та послідовного "склеювання" результатів прогнозів на різних частотних рівнях у один вихідний ряд прогнозу. Даний підхід дозволяє найбільш повно використати інформацію, яка міститься в часовому ряді і одержати найбільш адекватне його продовження. Здійснено експериментальну перевірку ефективності алгоритму на рядах фондових, валютних та спотових ринків.

Розглянуто питання представлення часових дискретних даних та узагальнення їх з метою спрощення обробки. Визначено результати використання методу поліноміальної екстраполяції для прогнозування даних рядів та надано оцінки достовірності прогнозів. Створений клас даних в середовище Microsoft Visual Studio для розв'язування систем будь-якого порядку.

Розглянуто економіко-математичні залежності для розрахунків по ставці простих і складних відсотків при кредитах, позиках, інвестиціях. Розрахунки основані на системі поглядів вартості грошей в часі. Надано розрахунок майбутньої вартості внеску за різних умов інвестування. Розглянуто задачу з первинним внеском на депозит на початку періоду з внеском суми періодичного платежу.