Розкрито сутність кризи й особливості її прояву в процесах функціонування та розвитку банків. Визначено переваги й особливості застосування антикризового управління (АУ) в практичній діяльності банків, а також підходи до діагностики кризи у процесі розробки та вибору стратегії АУ. Наведено методичні підходи до діагностики етапу розвитку кризи на підставі комплексної оцінки фінансового стану банків та обгрунтування вибору антикризової стратегії для підвищення ефективності АУ стратегічним розвитком банків. Висвітлено методологічні основи побудови організаційно-економічного механізму АУ банками.

Раскрыты сущность кризиса и особенности его проявления в процессах функционирования и развития банков. Определены предпосылки и особенности применения антикризисного управления (АУ) в практической деятельности банков, а также подходы к диагностике кризиса в процессе разработки и выбора стратегии АУ. Изложены методические подходы к диагностике этапа развития кризиса на основании комплексной оценки финансового состояния и обоснования выбора антикризисной стратегии для повышения эффективности АУ стратегическим развитием банков. Освещены методологические основы построения организационно-экономического механизма АУ банками.

Досліджено сутність та обгрунтовано економічний зміст поняття кризи, розкрито роль антикризового управління в забезпеченні фінансової стійкості банківського сектору (БС) України. Проведено розмежування понять фінансової стійкості та фінансової стабільності БС в контексті антикризового управління, а також удосконалено сучасні методологічні підходи щодо організації цього управління. Проведено оцінювання впливу діяльності комерційних банків і регулятивних заходів Національного банку України на фінансову стійкість БС України. Удосконалено методологічні підходи щодо прогнозування стійкості БС за умов фінансової нестабільності й обгрунтовано механізм діагностики виникнення кризових явищв БС економіки України. Розроблено тривимірну полярно-потенціальну структурно-логічну модель антикризового управління в БС та інтегральний динамічний індекс фінансової стійкості БС України.

Розкрито економічний зміст системної банківської кризи за умов фінансової глобалізації. Охарактеризовано чинники, що спричиняють виникнення банківських криз. Розглянуто інструменти державного антикризового управління у банківському секторі. Проаналізовано показники розвитку банківської системи України в контексті розробки концепції антикризового управління. Визначено методичні підходи до оцінки фінансової стійкості банківського сектора. Обгрунтовано необхідність розробки системи діагностики та моніторингу в антикризовому управлінні банківською системою. Запропоновано механізм, що забезпечує процес моделювання фінансово-економічного стану комерційного банку під час формування антикризової стратегії його діяльності.

Раскрыто экономическое содержание системного банковского кризиса в условиях финансовой глобализации. Охарактеризованы факторы, приводящие к возникновению банковских кризисов. Рассмотрены инструменты государственного антикризисного управления в банковском секторе. Проанализированы показатели развития банковской системы Украины в контексте разработки концепции антикризисного управления. Определены методические подходы к оценке финансовой устойчивости банковского сектора. Обоснована необходимость разработки системы диагностики и мониторинга в антикризисном управлении банковской системой. Предложен механизм, обеспечивающий процесс моделирования финансово-экономического состояния коммерческого банка при формировании антикризисной стратегии его деятельности.

Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)262.10-97-21

Рубрики:

Економіка окремих країн і частин світу

Шифр НБУВ: Ж69299 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Обгрунтовано теоретико-методологічні засади державного антикризового управління банківською системою (БС) України, а також практичні рекомендації щодо його запровадження в контексті проблем глобалізації. Визначено принципи функціонування, цілі та функції системи державного управління БС, охарактеризовано її структуру з урахуванням горизонтальних і вертикальних зв'язків, внутрішніх і зовнішніх впливів. Розкрито сутність таких категорій, як банківська криза, стабільність банківської системи, державне антикризове управління банківською системою. Запропоновано механізми антикризового управління БС. Проаналізовано зарубіжний досвід антикризового управління в БС та можливості його застосування в Україні. Увагу приділено проблемам розвитку нормативно-правового забезпечення антикризового управління вітчизняною БС.

Проаналізовано сутність й обгрунтовано економічний зміст понять "криза" й "антикризове управління" в банківському секторі. Розкрито роль антикризового управління в забезпеченні фінансової стійкості банківського сектора України та розглянуто сучасні науково-методичні підходи до організації антикризового управління в банківському секторі економіки. Висвітлено особливості динамічних змін у функціонуванні банківського сектора економіки України, чинників, що сприяли виникненню кризових явищ у діяльності вітчизняних банків, і практику використання наявних підходів до антикризового управління в банківському секторі економіки України. Удосконалено методичні підходи до прогнозування стійкості банківського сектора за умов фінансової нестабільності та запропоновано модель антикризового управління в банківському секторі економіки. Проведено відбір індикаторів - передвісників фінансової нестабільності як складових елементів інтегрального динамічного індексу прогнозування стійкості банківського сектора.

Досліджено основні причини виникнення фінансової кризи, зокрема у банківському секторі, проаналізовано загрози фінансовій безпеці вітчизняних банків і розроблено пропозиції та рекомендації щодо виходу банків із кризи і підвищення рівня їх надійності та стійкості.

Розкрито проблеми управління банком за кризових умов, виокремлено ключові елементи управління та поставлено питання про необхідність їх удосконалення. Як основний засіб підвищення ефективності антикризового управління в банках розглянуто процесну концепцію, умовою впровадження якої є реінжиніринг банківського бізнесу за допомогою сервісно-орієнтованої архітектури.

Проаналізовано ефективність методу сценарного прогнозування як елемента антикризового менеджменту банку. Визначено основні характеристики даного методу, його переваги над класичними методами стратегічного управління банківською установою та доведено актуальність його використання банками за кризових умов.

Розглянуто основні проблеми, пов'язані з формуванням механізму антикризового управління системними банками. Визначено основні складові механізму антикризового управління ними. Запропоновано принципи формування механізму антикризового управління системними банками.

Розроблено теоретико-методичні основи формування системи антикризового управління банківською діяльністю (АУБД), яка забезпечує координацію цілей й інструментів антикризового менеджменту в банках та антикризового регулювання на рівні уряду та НБУ. Визначено основні компоненти теоретичної парадигми антикризового управління, виокремлено особливості впливу світової фінансової кризи на вітчизняну банківську систему. Досліджено сутність і класифікацію банківських криз, систематизовано фактори їх виникнення, виокремлено превентивне, реагуюче, стабілізуюче антикризове управління. Сформовано індикатор вибору інструментів АУБД, запропоновано підхід до управління проблемними активами банків на основі створення bad- та bridge-банків. Розроблено дворівневу систему якісних індикаторів ймовірності настання кризових явищ, сформовано прогнозний індикатор банківських криз на основі застосування теорії нечітких множин і дискримінантного аналізу.

Робота присвячена узагальненню та розвитку теоретичних, методичних і практичних засад створення стратегії управління банківською системою за умов економічної нестабільності. Розв'язана в дослідженні наукова задача має суттєве значення для розвитку методів державного регулювання діяльності банківських установ, практики управління на галузевому рівні та підвищення ефективності їх діяльності за умов економічної нестабільності. Систематизовано методичні підходи до формування стратегії діяльності банківських установ. Проведено аналіз концептуальних підходів до визначення понять "місія" та "стратегія" фінансової установи, виявлено розбіжності у підходах інших дослідників до розуміння суті та взаємозв'язку даних понять, надано власне бачення проблеми. На основі системного підходу розроблено матрицю стратегій банківської установи в залежності від зовнішнього фактору - стану ринку фінансових послуг і внутрішнього фактору - місії; на основі підходу проектного менеджменту сформована матриця візуалізації місії банку. Введено додаткові показники діяльності банківської системи - норматив розміру одержаних міжбанківських кредитів у загальних зобов'язаннях і норматив розриву між довгостроковими кредитами, наданими юридичним і фізичним особам, і залученими сороковими коштами юридичних і фізичних осіб. На основі статистичних даних розроблено економіко-математичну модель прибутку банку, що враховує безпосередньо процентні, комісійні й інші доходи; процентні та загальні адміністративні витрати; та враховані інші складові доходів і витрат банку опосередковано за допомогою корегувальних коефіцієнтів. На базі моделі запропоновано рекомендації щодо покращання формування фінансової стратегії банку з використанням варіантного методу оптимізації.

Досліджено сутність, роль та значення антикризового управління банківськими установами та проаналізовано тенденції розвитку банківської системи України з погляду антикризового управління. Розроблено удосконалену методику діагностики фінансової стійкості банку, яка грунтується на деталізації аналітичних показників та обчисленні інтегрального показника фінансової стійкості банку. Доведено, що фінансове оздоровлення (санацію) банків на сучасному етапі необхідно розглядати як дворівневий процес: на макрорівні як форму реструктуризації банківської системи, на мікрорівні - як форму реорганізації окремих банківських установ.

Подано нове вирішення наукової проблеми обгрунтування теоретико-методологічних засад державного антикризового управління банківською системою та практичних рекомендацій щодо його вдосконалення в Україні. Вивчено сучасний науковий доробок та охарактеризовано стан державного антикризового управління банківською системою. Проаналізовано й уточнено понятійний апарат державного антикризового управління банківською системою. Розглянуто банківські системи різних країн світу та визначено специфічні причини кризових явищ в них, здійснено типологізацію криз. Проведено періодизацію державного управління банківською системою України, з'ясовано основні кризові явища, які відбуваються в ній. Визначено критерії, що покладені в основу періодизації розвитку державного управління банківською системою. Сформовано концептуальні засади сучасного розвитку державного антикризового управління банківською системою. Обгрунтовано структуру системи державного антикризового управління банківською системою. Охарактеризовано поширені методи державного антикризового управління банківською системою. Запропоновано підходи до вдосконалення методології державного антикризового управління банківською системою.

Разработана математическая модель контура привлечения денежных средств банка, необходимых для покрытия его потребностей в ликвидности с учетом положительной обратной связи между процентными расходами и объемом привлечения. Приведены примеры оценки объемов привлечения денежных средств и времени выживания банка. Модель полезна для оценки ликвидности банка как по нормальному, так и по стресс-сценариям.

Мета роботи - обгрунтування та розробка методичного підходу до оцінки ефективності антикризового управління банком. Для підвищення якості вимірювання ефективності антикризових дій банку на основі теоретичного аналізу визначено найсуттєвіші локальні характеристики оцінки ефективності антикризового управління за показниками фінансової стійкості, ділової активності, ліквідності, ефективності управління банківською установою. Для побудови узагальнюючого показника оцінки ефективності антикризового управління банку визначено вимоги, за якими сформовано модель оцінки ефективності антикризового управління банком на основі використання методу таксономічного показника розвитку. Встановлено послідовність етапів побудови та розрахунку інтегрального таксономічного показника оцінки ефективності антикризового управління банком. На основі запропонованого методичного підходу визначено інтегральний таксономічний показник оцінки ефективності антикризового управління ПАТ "Укрсоцбанк". Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є урахування в інтегральній оцінці ефективності антикризового управління банком якісних часткових характеристик, які б дозволили враховувати рівень різних видів банківського ризику: відсоткового, курсового, валютного тощо.

Мета роботи - визначення теоретичних підходів щодо оцінювання ефективності антикризового управління ресурсами банку. Обгрунтовано характерні риси антикризового управління ресурсами банку та залежність рівня ефективності функціонування банку та антикризового управління банківськими ресурсами від сукупного впливу чинників. Визначено основні об'єкти оцінки ефективності антикризового управління ресурсною базою банків, до яких віднесено оцінку ефективності формування ресурсної бази банків, оцінку ефективності та повноти використання ресурсної бази банків, оцінку прибутковості функціонування банку, які є одними з найбільш вагомих критеріїв при оцінюванні ефективності ресурсної бази банків та повноти її використання. Розглянуто показники, які застосовуються для визначення ефективності антикризового управління ресурсами банку, висвітлено науково-методичні підходи до такої оцінки. Обгрунтовано необхідність застосування інтегральної оцінки ефективності антикризового управління ресурсами банків на основі комплексу індикаторів, що відображають різноманітні симптоми кризових явищ з урахуванням ступеня генерування небезпек. Розглянуто реінжиніринг фінансових бізнес-процесів банку, його сутність та функціональне призначення як важливого інструменту антикризового управління, а також охарактеризовано основні етапи його здійснення.

Мета роботи - поглиблення теоретичних засад антикризового управління банками й розробці рекомендацій щодо вдосконалення механізму антикризового управління в банківській сфері. На основі узагальнення існуючих наукових підходів представлено авторське визначення економічного терміна "антикризове управління банком". У результаті дослідження запропоновано складові механізму антикризового управління діяльністю банків, конкретизовано його форми, методи, важелі та інструменти на макро- й мікрорівнях у рамках суб'єктно-об'єктних відносин. Такий підхід дозволяє виокремити необхідні заходи антикризового управління з метою виявлення, попередження, нейтралізації й мінімізації кризових явищ і ситуацій, може використовуватися як превентивна й реактивна форми антикризового менеджменту. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є необхідність обгрунтування специфіки дії фінансових інструментів на діяльність банківських установ з урахуванням особливостей передачі активів та зобов'язань проблемних установ, їх капіталізації та реорганізації з використанням об'єднувальних, розподільчих форм і шляхом купівлі-продажу.

Досліджено сутність, елементи та ознаки банківської системи ринкової економіки, чинники та особливості взаємодії банківського і реального секторів економіки. Охарактеризовано основні чинники банківських криз та особливості антикризового регулювання банківської системи України. Проаналізовано інструменти подолання банківських криз, застосовані в зарубіжних країнах. Розкрито основні засади сучасної антикризової політики України та ЄС. Визначено шляхи удосконалення банківського ризик-менеджменту та підвищення його ефективності.

Досліджено теоретичні та прикладні аспекти антикризового менеджменту (АКМ) в банківських установах (БУ) України. Досліджено основні антикризові заходи банків України та розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності використання механізмів антикризового управління в банківському секторі України. Розкрито науково-методичні підходи до АКМ БУ. Проаналізовано його основні функціональні й інституційні аспекти. Розроблено процедуру антикризового управління БУ України, складовими якої є аналітичний інструментарій для ранньої ідентифікації кризового стану банку, оцінювання масштабів кризи та втрат від неї; заходи, спрямовані на управління ліквідністю, проблемними активами та забезпечення належного рівня капіталізації банку; методика оцінювання ефективності використання зазначеної процедури. Запропоновано для використання адаптовану до сучасного етапу розвитку банківського сектору України схему функціонування санаційної установи для роботи з проблемними активами. Особливу увагу приділено дослідженню антикризової комунікаційної політики як інструменту подолання кризових явищ у банку.