Наведено математичні методи аналізу, прогнозування й управління фінансово-економічними системами в процесі здійснення інвестиційної діяльності за умов невизначеності та ризику. Висвітлено підходи до якісної та кількісної оцінки економічних ризиків, запропоновано математичні моделі для здійснення комплексного аналізу фінансового стану, платоспроможності емітента цінних паперів, прогнозування фінансових часових рядів.

Приведены математические методы анализа, прогнозирования и управления финансово-экономическими системами при осуществлении инвестиционной деятельности в условиях неопределенности и риска. Освещены подходы к количественной и качественной оценке экономических рисков, предложены математические модели для осуществления комплексного анализа финансового состояния, платежеспособности эмитента ценных бумаг, прогнозирования финансовых временных рядов.

Наведено оцінку ризикам внутрішніх інвестиційних проектів за межовими ставками дисконтування. Розроблено механізм виявлення межі банкрутства та прибутковості "портфелю" замовлень.

Розглянуто методичні основи багаторівневої системи управління екологічними ризиками інновацій.

Исследованы суть и основные особенности риск-менеджмента инноваций, обоснована необходимость комплексного изучения этой проблемы, создания системной классификации рисков инноваций, доказана роль системы управления рисками, связанными с инновационным предпринимательством в интенсификации научно-технического прогресса.

Розглянуто проблеми розробки й впровадження інноваційних проектів, а також ризики, що супроводжують їх у різних фазах підготовки й реалізації. Зроблено висновки про те, що кожен з пропонованих методів аналізу інноваційних проектів дає можливість розглянути лише деякі з характеристик розрахункового періоду, тому для комплексної оцінки інноваційного проекту необхідно використовувати всі розглянуті методи у сукупності.

Рассмотрены вопросы контроля выполнения работ и мониторинга рисков проекта. На основе марковских процессов с дискретными состояниями и дискретным временем разработаны модели выполнения работ проекта с учетом управления проектными рисками. Это позволяет постоянно контролировать изменения уровня существенных рисков проекта и принимать решения по реагированию на проектные риски в ходе выполнения каждой работы проекта.

Рассмотрены вопросы организации подразделения управления проектными рисками (УПР) в структуре офиса управления проектами. Предложены типовые функции, организационная структура, процессы подразделения УПР. С помощью организационной модели УПР менеджеры проекта на регулярной основе могут реализовывать одновременно несколько проектов и планировать мероприятия по реагированию на существенные риски проектов.

Предложен метод моделирования мультипликативного эффекта порождения факторов рисков внешнего окружения проекта. Представлены методы учета влияния внутренних рисков на реализацию проекта. Представлена структура информационной системы оценки стоимости и длительности работ, а также чистой текущей стоимости проекта в условиях проявления факторов рисков.

Проанализировано актуальное состояние в области разработки программных проектов (ПП) и главных факторов в процессах управления разработкой ПП. Одной из проблем является низкий уровень зрелости процессов управления разработкой, наименьшую зрелость имеют процессы управления рисками. Освещены существующие подходы к управлению рисками и рассмотрены на примере применения одного из методов управления, который базируется на аппарате имитационного моделирования.

Рассмотрена проблема оценки уровня проектных рисков и разработки адекватных мероприятий по реагированию на существенные риски проекта. Для интегральной оценки уровня негативного воздействия рисков проекта предложено использовать обобщенный показатель аддитивного вида, который учитывает относительную важность основных характеристик проектных рисков. Усовершенствован метод определения уровня проектных рисков за счет сформированной соответствующей количественной шкалы. Это позволяет расположить возможные риски по степени значимости их негативного воздействия на достижение основных целей и результатов проекта, формировать план управления проектом, направленный на снижение негативного воздействия проектных рисков.

Предложен подход к классификации методов анализа и оценки проектных рисков, основанный на учете полноты информации, имеющейся у лица, принимающего решение.

Обсужден вопрос, что следует понимать под ситуацией неопределённости при решении задачи управления проектами, и введно разделение основных источников возникновения рисков на случайные, порождающие ситуацию неопределенности, и обусловленные погрешностями менеджмента (планирования, управления и т.п.). Проанализировано распределение длительности работ проекта. Установлено, что указанные распределения не являются нормальным, что при оценке рисков выполняемых проектов не позволяет использовать функцию Лапласа для нахождения вероятностей попадания искомых случайных величин в заданный интервал. Использовано понятие вероятностной энтропии для оценки ситуативной обстановки рынка.

Рассмотрена проблема разработки и выбора адекватных мероприятий по реагированию на проектные риски. Для оценки различных мероприятий по реагированию на проектные риски предложено использовать критерии экономической эффективности проекта. На основании дисконтирования денежных потоков усовершенствован метод оценки эффективности и выбора лучших мероприятий реагирования на проектные риски, который, в отличие от существующих, учитывает возможные остаточные потери в ходе выполнения проекта. Это дает возможность формировать план управления проектом, направленный на снижение негативного воздействия проектных рисков.

На підставі узагальненого досвіду ризик-менеджменту запропоновано методи врахування фактора ризику у розвитку інноваційних структур. Вони складаються із таких послідовних етапів: якісний аналіз ризиків і відбір найзначущіших, аналіз ризиків, враховуючи вид інноваційної структури, кількісний аналіз ризику за допомогою теорії нечітких множин, оцінювання синергії ризиків, оцінювання методів оптимізації.

Обобщено понятие "логистического риска" для задач управления проектами. Предложен формализованный подход к управлению логистическими рисками проекта, определяющий момент подачи заказа при организации оперативного снабжения с помощью метода закупок по необходимости.

Наведено огляд сучасних наукових підходів щодо тлумачення понять "ризик", "інноваційний ризик", "проектний ризик". Запропоновано власну дефініцію поняттю "ризик інноваційного проекту". Виявлено ризики, що виникають на стадії НДДКР інноваційного проекту. Враховуючи особливості зазначених ризиків, запропоновано шляхи їх мінімізації.

Розроблено метод аналізу проектів створення нової техніки з урахуванням причинно-наслідкових зв'язків факторів ризику для підвищення достовірності оцінки часових і ресурсних витрат проекту. Створено метод оцінки впливу зовнішніх факторів ризику на вартість ресурсів проекту з урахуванням причинно-наслідкових зв'язків між факторами. Розроблено метод виявлення вихідного значення фактора ризику за відсутності аналітичної залежності від вхідних даних, заснований на нечітко-множинному поданні параметрів ризиків і зв'язків між ними. Запропоновано метод аналізу витрат, тривалості та показників ефективності проектів з урахуванням причинно-наслідкових зв'язків факторів ризику на базі моделі мультиплікативного ефекту їх виникнення й імітаційного моделювання впливу ризиків недосягнення заданої якості результатів робіт і відмов устаткування, що дозволяє підвищити достовірність оцінки часових і ресурсних витрат проектів на етапі планування. Створено комп'ютерну систему для аналізу показників проектів, що складається з підсистем оцінки впливу факторів зовнішнього середовища й імітаційного моделювання внутрішніх ризиків.

Розроблено методологічні засади, принципи, методи, моделі й інформаційну технологію ризик-орієнтованого підходу (РОП), які забезпечують вирішення задач управління ризиками, ресурсами, фінансами, строками та якістю проектів і програм розвитку техніки (ППРТ), стійких до ризиків. Розроблено системний сценарій застосування РОП щодо формування й управління ресурсами ППРТ з позицій реалізованості та стійкості. На підставі аналізу результатів робіт, рівня якості, фінансового та ресурсного забезпечення, механізмів організаційного управління, наведено комплекс методів і моделей управління ризиками ППРТ, які дають змогу вирішувати задачі розрахунку основних ресурсних показників проекту. Сформовано підхід до структуризації страхових запасів проекту, що грунтується на аналізі життєвого циклу й універсальності ресурсів, моделюванні основних показників проекту за урахування процесів відновлення ресурсів, стану й витрат на їх зберігання. Запропоновано комплекс методів оцінки ППРТ галузевого й державного рівнів. Розроблено метод аналізу проявлення мультиплікативності під час оцінки ефективності проектів.

Розроблено моделі та методи моніторингу й управління проектними ризиками, застосування яких дозволяє проводити контроль зміни рівня ризиків проекту під час його виконання та планувати заходи щодо зниження негативного впливу можливих несприятливих подій. Розроблено моделі виконання робіт проекту й управління проектними ризиками. Запропоновано методи визначення рівня проектних ризиків і формування резервного фонду коштів самострахування ризиків проектів. Розроблені моделі та методи дозволяють знизити вплив несприятливих подій на тривалість, вартість і якість виконання проекту за рахунок удосконалення процесів моніторингу й управління проектними ризиками.

Розроблено методи вибору способів розрахунку основних показників проектів створення нової техніки та забезпечення вірогідності результатів проектного аналізу. Запропоновано методи ідентифікації, кількісної оцінки та управління ризиком одержання неточних результатів проектного аналізу. Наведено аналітичні моделі помилок основних показників проектів, продукційні моделі вибору способів розрахунку основних показників проектів створення нової техніки, а також прикладну інформаційну технологію підтримки прийняття рішень стосовно процесу проектного аналізу цього створення, що забезпечує підвищення ефективності й обгрунтованості вибору методів проектного аналізу.