Рассмотрены фундаментальные тенденции развития современного мира. Охарактеризована роль научно-технического прогресса в системе образования сверхгосударственности. Детально проанализировано общее состояние банковских систем в странах ЕС и США в 1990-е гг. Отдельные главы посвящены автоматизированным системам управления банковской деятельностью, традиционным маркетинговым информационным технологиям, а также финансовому инжинирингу.

Рассмотрена существующая теория и практика оценки и прогнозирования банкротства банковских учреждений. Изложен подход к моделированию диагностики банкротства коммерческих банков, приведена оценка их финансового состояния. Описана диагностика влияния на финансовую устойчивость банковских учреждений, факторов неопределенности внешней среды.

Розглянуто економіко-правові засади злиття та приєднання банків з урахуванням зарубіжного досвіду. Проаналізовано фінансовий стан комерційних банків - претендентів на спільну реорганізацію, розкрито концептуальні засади оцінки вартості банківської фірми. Узагальнено міжнародну практичну діяльність функціонування комерційних банків у складі фінансово-промислових об'єднань. Проаналізовано особливості інтеграції банківського капіталу за умов глобалізації світової економіки.

Рассмотрены экономико-правовые основы слияния и присоединения банков с учетом зарубежного опыта. Проанализировано финансовое состояние коммерческих банков - претендентов на совместную реорганизацию, раскрыты концептуальные основы оценки стоимости банковской фирмы. Обобщена международная практическая деятельность функционирования коммерческих банков в составе финансово-промышленных объединений. Проанализированы особенности интеграции банковского капитала в условиях глобализации мировой экономики.

Изложены основные теоретические и практические вопросы управления кредитными рисками в коммерческих банках. Рассмотрены атрибутивные качества и сущность категории "риск", определены ее функции. Приведена характеристика риск-менеджмента как отрасли научного управления. Проанализирован зарубежный опыт организации банковского риск- и кризис-менеджмента, показаны перспективы внедрения в Украине западных методологий и моделей с учетом особенностей экономических условий. Определены факторы, влиящие на кредитные риски, обоснованы подходы к их классифицированию и описаны механизмы стратегического управления. Даны методы оценки последствий наступления кредитного риска. Рассмотрены инновации, современные производные финансовые инстументы и направления развития кредитного риск-менеджмента, обоснованы практические пути его совершенствования. Освещены методологические вопросы оценки финансового состояния потенциальных контрагентов банка.

Розглянуто питання вдосконалення методів організації ефективної системи управління фінансовими ризиками. Викладено комплексний підхід побудови моделі для оцінки кредитного ризику за умов надання кредиту позичальнику з урахуванням світового досвіду. Описано стратегію управління фінансовими ризиками в комерційних банках, наведено рекомендації щодо покращання системи їх управління.

Рассмотрены вопросы усовершенствования методов организации эффективной системы управления финансовыми рисками. Изложен комплексный подход построения модели для оценки кредитного риска в условиях предоставления кредита заемщику с учётом мирового опыта. Описана стратегия управления финансовыми рисками в коммерческих банках, приведены рекомендации относительно улучшения системы их управления.

Розроблено комплекс моделей і методів, що забезпечують оптимальні умови інтеграції електронного бізнесу в структуру комерційного банку. Обгрунтовано концепцію інтеграції компонентів електронного бізнесу в структуру комерційного банку, яка забезпечує їх адекватний взаємозв'язок із зовнішніми та внутрішніми об'єктами і більш ефективне обслуговування інформаційних потоків, пов'язаних з наданням послуг електронного бізнесу. Розроблено комплекс моделей і методів для реалізації технології інтеграції електронного бізнесу в структуру комерційного банку. Зокрема, створено модель організації інтерфейсних взаємодій у внутрішньобанківській інформаційній системі, яка дозволяє скоротити інтенсивність інформаційних потоків і підвищити продуктивність систем. Створено імітаційну модель роботи відділення банку для оптимізації пропускної спроможності каналів зв'язку й основних характеристик інформаційної системи. Запропоновано модель системи безпеки електронних операцій і методи інформаційного забезпечення прийняття рішень у сфері електронного бізнесу. На прикладі ЗАТ КБ ПриватБанку розраховано ефективність впровадження послуг електронного бізнесу.

Проаналізовано теоретичні та практичні проблеми розробки, впровадження та напрями трансформацій корпоративних стратегій банків за умов глобалізації. Досліджено процес пошуку та досягнення глобальних конкурентних переваг банками з метою стабільного та прибуткового функціонувння. Розкрито сучасні тенденції інтернаціоналізації банківської діяльності. Обгрунтовано шляхи підвищення та забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних банків. Виявлено негативні наслідки концентрації та централізації банківських капіталів і запропоновано способи їх мінімізації. Досліджено вплив глобалізаційних процесів на корпоративну стратегію банку. Встановлено її зв'язок з динамікою ринкової вартості банку. З'ясовано причини виходу банків на іноземні ринки.

Определено понятие совокупного риска владения вкладом в коммерческом банке как суммы систематического и несистематического рисков рынка банковских услуг, разработана методика его определения. Предложена методика определения реальной ставки депозитного процента в коммерческом банке в условиях трансформационной экономики.

Проаналізовано вплив комерційних банків провідних країн ринкової економіки на становлення й розвиток технопарків. Виокремлено найефективніші форми кредитування технопарків комерційними банками. Запропоновано удосконалені форми впливу комерційних банків України на становлення і розвиток вітчизняних технопарків.

Досліджено роботи зарубіжних науковців, які присвячені прогнозуванню банкрутства комерційних банків. Визначено головні аспекти та ідеї, які в подальшому використано для розробки моделі. Розроблено модель прогнозування банкрутства комерційних банків на основі зарубіжного досвіду. Виокремлено основні переваги розробленої моделі.

Розглянуто особливості корпоративної культури сучасних комерційних банків, проаналізовано культурні відмінності різних банків України та світу, визначено вплив організаційної культури на формування позитивного іміджу підприємств, а також запропоновано шляхи підвищення рівня корпоративної культури українських банків з метою поліпшення їх іміджу.

Розглянуто структуру ресурсної бази комерційного банку, джерела її формування. Спираючись на світовий досвід, запропоновано шляхи розширення ресурсної бази комерційного банку за умов депресивного стану економіки.

Індекс рубрикатора НБУВ: У526.218.134-21

Рубрики:

Комерційні банки країн світу

Шифр НБУВ: Ж69880 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Предложена методика оценивания деятельности коммерческих банков в условиях неопределенности. В качестве альтернатив выбраны четыре коммерческих банка, характеризующихся своими данными о финансовых показателях за отчетный год. Для оценки текущей финансовой устойчивости заданных альтернатив применяется метод нечеткого логического вывода с учетом сформированной заранее шкалой ранжирования.

У процесі глобалізації необхідність блокування фінансових потоків у терористичні організації стає все більш відчутною. Боротьба з фінансуванням тероризму стає національним і наднаціональним пріоритетом, а кредитні установи є одним з основних механізмів здійснення таких злочинів і тому охоплюються численними положеннями та інститутами, що стосуються їх ролі в контролі та їх запобіганню. Мета дослідження - описати місце комерційних банків у процесах фінансування тероризму, представивши їх невід'ємні характеристики в рамках Спеціального закону про заходи щодо фінансування тероризму.

Досліджено мету, сутність, завдання та проблемні аспекти фінансово-економічної безпеки (ФЕБ) комерційних банків (КБ). Для підтримання ФЕБ КБ важливо дотримуватися низки умов, серед яких належний рівень ліквідності, забезпечення повернення кредитів, підвищення прибутковості банку та мінімізації банківських ризиків. Відтак, вважаємо за потрібне розглядати фінансову безпеку (ФБ) разом з функціональними особливостями діяльності КБ. Проаналізовано та систематизовано моделі та методи, за допомогою яких проводиться оцінка рівня ФЕБ банків. Всі наявні моделі зводяться до оцінки економічної безпеки, адже робота банку грунтується на операціях фінансового характеру. Тому, для оцінки рівня ФБ як окремого КБ було використано метод коефіцієнтів і показників. При дослідження виникає проблема вибору необхідної кількості показників, які найбільше впливають на ФЕБ КБ. Поміж великої кількості зовнішніх та внутрішніх факторів впливу для дослідження було обрано показники кредитного ризику, адже вони мають значний вплив на кредитоспроможність та встановлюються для обмеження кредитних ризиків банку. Про послаблення ФБ свідчить зниження ліквідності, збільшення кредиторської та дебіторської заборгованостей, недотримання показників кредитного ризику. Проведено аналіз ФБ за внутрішніми факторами впливу, а саме за нормативами кредитного ризику Н7, Н8 та Н9. Для аналізу було обрано три банки: Ощадбанк, Альфа-банк та УкрСиббанк. На сьогоднішній день в комерційних банках України рівень ФЕБ банку є недостатнім. Для формування високого рівня ФЕБ банку потрібно досягти ефективного управління всіма підсистемами банку, розробити дієвий фінансовий менеджмент банку, ретельний кадровий підбір, забезпечити ефективне управління ризиками.

Акцентовано увагу на необхідності/значущості дієвої системи забезпечення фінансової безпеки (ФБ) комерційних банків (КБ) і негативах її відсутності. Зазначено, що формуванню зазначеної системи має приділятися повсякденна увага науковців і практиків, владних структур, регуляторів ринку банківських послуг, саморегулівних організацій і КБ. Визначено взаємозв'язок і взаємозумовленість ліквідності КБ та їхньої ФБ. Наголошено на значущості ліквідності КБ у забезпеченні ФБ банківських установ. На підставі критичного аналізу наявних в економічній літературі підходів наведено авторське бачення на сутність ФБ КБ, а також кількісні та якісні характеристики її складових. Розглянуто природу ризиків втрати/недостатньої (від'ємної)/надлишкової/незбалансованої ліквідності та виявлено негативні наслідки їх прояву для функціонування КБ і банківського сектору національної економіки загалом. Проілюстровано взаємозв'язок і взаємозумовленість ризиків втрати/незбалансованості/недостатності/надлишковості ліквідності КБ та інших ризиків, що супроводжують банківську діяльність. Визначено місце та роль ліквідності КБ у забезпеченні їхньої ФБ і значущість їхньої ліквідності для різних стейкхолдерів. Запропоноване авторське бачення індикаторів внеску ліквідності в забезпечення ФБ КБ. Зроблено висновок, що ліквідність КБ напряму впливає на такі складові/різновиди їхньої ФБ, як ресурсна, депозитна, кредитна, валютна, інвестиційна та боргова безпеки, безпека розрахункових операцій, безпека доходів і витрат, а також на рівень ФБ КБ загалом.

Розглянуто застосування методу DEA (Data Envelopment Analysis) в оцінці ефективності функціонування комерційних банків. Даний підхід не вимагає знань форми функції ефективності. Використовуючи емпіричні величини вхідних даних і результатів щодо фінансово-банківських установ, ми шукаємо ваговий коефіцієнт, щоб максимізувати ефективність. Мета роботи - оцінка якості управління комерційними банками за допомогою DEA-моделі. Методологією вибрано DEA-моделювання, тому що даний метод нівелює проблему гетероскедастичності, яка виникає при параметричному моделюванні. У методиці проведеного аналізу середовища функціонування банків комерційний банк розглядається як економічна одиниця зі специфічними витратами, котрі внаслідок проведеної діяльності використовуються для генерування конкретних результатів. Розвинуто принцип добування інформації зі спостережень. Так, порівняно з параметричним підходом, метою якого є усереднення даних у рамках однієї регресійній моделі, метод DEA дозволяє побудувати Парето-оптимальну межу всіх рішень, враховуючи кожне окреме спостереження. При аналізі діяльності комерційних банків їх активи та кількість працівників були обрані для дослідження з урахуванням ресурсів. З іншого боку, результатом стала досягнута вартість депозитів, вартість позик, кількість клієнтів банку та забезпеченість даного банку, визначена коефіцієнтом платоспроможності. Встановлено, що найбільший вплив на результати дослідження мали розміри отриманих депозитів і позик комерційних банків. Вимірювання ефективності у даній статті полягає у знаходженні мінімального значення коефіцієнта ефективності, що дозволяє зменшити вхідні дані, але так, щоб рівень вихідних даних залишався на тій самій позиції. На основі проведеного дослідження можна стверджувати, що людські ресурси та активи найкраще впливають на розмір депозитів та позик і мають високий рівень ефективності. Тому конкуренція між фінансовими установами за клієнтів посилюється.

Мета роботи - уточнення теоретичних положень удосконалення управління фінансовою стійкістю комерційного банку та оцінка її сучасного стану в контексті впливу дестабілізуючих факторів. Розглянуто наукові підходи до визначення категорії "фінансова стійкість комерційного банку", що дозволило деталізувати її характерні риси й особливості та сформувати комплексне уявлення про фінансову стійкість комерційного банку як системну категорію, своєчасна оцінка бенчмарків якої дозволяє мінімізувати вплив специфічних і систематичних ризиків економічного середовища в умовах високої невизначеності. Систематизовано нормативно-правові документи, що регламентують всі потенційні аспекти зрушення фінансової стійкості комерційного банку внаслідок зміни структури капіталу, ліквідності, платоспроможності, кредитних ризиків та є складовою частиною інформаційного забезпечення аналізу фінансової стійкості комерційного банку. Узагальнено класифікацію факторів впливу на фінансову стійкість комерційного банку. Досліджено вплив епідеміологічної кризи, пов'язаної з поширенням COVID-19, на ключові бенчмарки банківської системи в розрізі оцінки фінансової стійкості банківської установи. Проаналізовано динаміку зміни частки непрацюючих кредитів комерційних банків України, адже кредитування створює основу для забезпечення рівноваги між тимчасово вільними коштами й обсягами ресурсів, що потребує мікрорівень фінансової системи для сталого розвитку. Особливу увагу приділено аспектам збалансованості та стійкості ресурсної бази комерційного банку, що обумовило ретельний аналіз пасивів банківської системи з позиції впливу на фінансову стійкість комерційного банку.

На підставі проведених досліджень проаналізовано сутність кредитної політики крізь призму функцій, що окреслені у стратегії розвитку банківської установи, яка передусім спрямована на максимізацію ресурсів для оперативного реагування на чинники невизначеності зовнішнього та внутрішнього економічного середовища. Комплекс виявлених ключових характеристик надав можливість сформувати цілісне уявлення щодо змістовного наповнення та особливостей побудови кредитної політики комерційного банку. Наголошено, що в умовах невизначеності банку слід ураховувати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, які мають безпосередній вплив на динаміку процесів кредитування фізичних осіб та бізнесу, та потребують обліку на етапі стратегічного фінансового планування, контролю за виконанням поставлених завдань і з метою своєчасної зміни політики відповідно до потреб забезпечення фінансово-економічної безпеки банківської установи. Систематизовано фактори впливу, що перебувають у взаємозв'язку та взаємообумовленості та можуть чинити різноспрямований вплив на актуальний стан і тенденції розвитку ринку кредитних послуг банківських установ. Визначено роль реалізації завдань аналізу та моніторингу кредитних операцій банківських установ у контексті забезпечення результативних підсумків провадження кредитної політики комерційного банку. Виокремлено місце кредитного ризику в карті ризиків банківського сектору, який перебуває сьогодні в центрі уваги банківських установ поряд із ризиками достатності капіталу та юридичними ризиками, що зумовлено загальним зниженням економічної активності споживачів фінансових послуг як результат епідеміологічної кризи та впровадження карантинних обмежень, що скоротило як доходи домогосподарств, так і негативним чином позначилось на фінансовому стані підприємств. Проаналізовано динаміку зміни частки NPL-кредитів за групами банків, що надало можливість побачити активну роботу з NPL-кредитами в розрізі іноземних банків. Приділено увагу актуальності використання аналітичних інструментів кредитної політики комерційного банку як засобів управління його фінансово-економічною безпекою в умовах невизначеності, що зводиться до постійного моніторингу якості кредитного портфеля та своєчасного виявлення NPL-кредитів. Запропоновано схему послідовності надання кредиту, що уточнює прикладні аспекти використання аналітичних інструментів кредитної політики.