Досліджено стрес-тестування як інструмент оцінки кредитного ризику банків. Визначено сутність, види та особливості стрес-тестування кредитного ризику.

Досліджено концептуальні основи управління кредитним ризиком банку, обгрунтовано доцільність інтегрованого підходу до визначення сутності управління кредитним ризиком (за процесним і системним підходами). Управління кредитним ризиком за процесним підходом запропоновано визначати як сукупність технології й організації управління кредитним ризиком. Управління кредитним ризиком за системним підходом запропоновано визначати як сукупність суб'єкта управління, механізму управління й об'єкта управління.

Визначено сутність понять "кредитний ризик банку" (КРБ), "індивідуальний кредитний ризик банку", "портфельний кредитний ризик банку". Розроблено класифікацію видів КРБ, систематизовано фактори, що визначають рівень КРБ. Проаналізовано основні показники, що характеризують рівень КРБ України, та визначено склад зовнішніх і внутрішніх факторів, вплив яких слід ураховувати під час формування механізму управління ним. Досліджено підходи до управління КРБ (процесний, системний, ситуаційний), на основі чого розроблено адаптивну модель механізму управління КРБ, а також надано розгорнуту характеристику методів управління КРБ та розроблено рекомендації щодо їх удосконалення. Удосконалено методичне забезпечення моніторингу індивідуального та портфельного КРБ та запропоновано процедуру прийняття рішень менеджментом банку за його результатами.

Розкрито сутність банківських ризиків (БР). Охарактеризовано види БР та подано їх класифікацію. Розглянуто систему управління БР. Проаналізовано організацію ризик-менеджменту в банках. Застосовано функціональний підхід до висвітлення інструментарію управління БР. Інструменти управління ризиками подано у їх функціонуванні, зв'язках і взаємодії з усіма елементами системи управління БР.