Приведены подробные постановки задач определения наилучшего состава смеси, об оптимальном плане выпуска продукции, оптимизации межотраслевых потоков, транспортной задачи, простейшей задачи размещения, а также других видов оптимизационных задач (управления запасами, распределения ресурсов, массового обслуживания, календарного планирования). Изложены основные методы их решения на основе использования математического программирования, в частности, таких его видов, как линейное, динамическое, стохастическое, дискретное и эвристическое.

Подано необхідний мінімум відомостей із теорії оптимізації. Розглянуто основні оптимізаційні задачі, що виникають у ході прийняття організаційних рішень. Розглянуто такі традиціні розділи математичного програмування, як лінійне та нелінійне програмування, транспортна задача та задачі цілочислового лінійного програмування. Моделювання динаміки економічних процесів викладено на прикладах задач динамічного програмування. Оптимізацію рішень в умовах ризику й невизначеності розглянуто на прикладах задач стохастичного програмування та матричних ігор. Розкрито деякі можливості використання сучасних програмних засобів для розв'язання задач математичного програмування.

Подан необходимый минимум сведений по теории оптимизации. Рассмотрены основные оптимизационные задачи, возникающие в ходе принятия организационных решений. Рассмотрены такие традиционные разделы математического программирования, как линейное и нелинейное программирование, транспортная задача и задачи целочислового линейного программирования. Моделирование динамики экономических процессов изложено на примерах задач динамического программирования. Оптимизация решений в условиях риска и неопределенности рассмотрена на примерах задач стохастического программирования и матричных игр. Раскрыты некоторые возможности использования современных программных средств для решения задач математического программирования.

Розглянуто статичні задачі інвестиційного менеджменту, проаналізовано чутливість і визначено коефіцієнти чутливості оптимальних вагових коефіцієнтів портфеля інвестицій щодо варіацій вартостей цінних паперів.

Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)262.292-21

Рубрики:

Економіка окремих країн і частин світу

Шифр НБУВ: Ж23887 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рассмотрены задачи математического моделирования и анализа качественных характеристик процессов, которые описывают динамику формирования цен акций на фондовом рынке. Исследованы особенности применения методов анализа чувствительности и практической устойчивости характеристик портфеля ценных бумаг. На основе методов математического моделирования и теории управления сформулированы методы и алгоритмы решения новых динамических задач инвестиционного менеджмента, которые возникают при исследовании стратегий управления портфелем ценных бумаг.

Викладено теоретичні та практичні основи побудови й дослідження математичних моделей для сучасних задач інвестиційного менеджменту. Розглянуто застосування методів імітаційного моделювання та самоорганізації моделей для аналітичного й числового моделювання на фондовому ринку, у задачах банківського сектору економіки та моделювання стратегій фінансово-промислових корпоративних структур. Наведено результати теоретичних досліджень якісних характеристик математичних моделей динамічних систем інвестиційного менеджменту.

Розглянуто задачу про побудову математичної моделі й управління портфелем банківських активів як задачу оптимізації динамічної системи.

Розглянуто проблему ідентифікації параметрів математичних моделей динамічних процесів, які можуть бути описані звичайними диференціальними рівняннями та системами рівнянь. На прикладі математичних моделей динамічного формування ринкової вартості однієї акції та портфеля цінних паперів розроблено алгоритми побудови оптимальних значень параметрів таких моделей. Алгоритми параметричної ідентифікації та оптимізації грунтуються на ітераційних процедурах, які дозволяють на кожному кроці формувати "кращі" з точки зору вибраних критеріїв якості значення параметрів моделі. Гарантовані оцінки параметрів будуються у класі еліпсоїдальних множин, які, на прикладі математичних задач фінансового аналізу, дозволяють отримати гарантовані фінансові показники інвестиційної діяльності.

Сформулированы новые постановки, методы и алгоритмы решения задач инвестиционного менеджмента, возникающие при исследовании стратегий управления портфелем акций. Рассмотрены задачи математического моделирования и анализа качественных характеристик процессов, описывающих динамику формирования рынковой цены одной акции и портфеля акций. Исследованы особенности применения методов анализа траекторий при решении задачи о диверсификации портфеля рискованных ценных бумаг.

Наукове дослідження присвячено розробленню нових та застосуванню відомих методів математичного моделювання для розв'язання задачі оптимального інвестування у ризиковані цінні папери. Сформульовано нові постановки задач та побудовано методи траєкторного моделювання динаміки ринкової вартості однієї акції та портфеля акцій. Для розв'язання задачі моделювання оптимальної траєкторії портфеля акцій застосовано методи оптимального керування системою, у якій параметрами керування є частки акцій різних видів у портфелі. Задачі оптимального керування динамікою інвестиційного портфеля сформульовано для критеріїв якості, один з яких використовує "програмну траєкторію" (розв'язується задача побудови оптимального за очікуваною ринковою вартістю портфеля акцій), а другий - відхилення розрахункової траєкторії від термінального значення (розглядається задача про оптимізацію побудованого портфеля інвестицій за ризикованістю). Для її розв'язання застосовано допустиму й ефективну множини портфелів. Алгоритм розв'язання задачі дозволяє динамічно враховувати інструментальні ринкові обмеження, які задаються для математичного формулювання задачі.

Сформулированы новые постановки математических задач и разработаны конструктивные алгоритмы решения проблемы диверсификации портфеля рискованных активов. Задача оптимальной диверсификации портфеля сформулирована на основе моделей динамики формирования рыночной стоимости одной акции и портфеля акций. Такая постановка дает возможность, применяя допустимые и эффективные множества, конструктивно решать задачу оптимальной диверсификации портфеля акций, учитывая количественные и качественные ограничения на структуру портфеля. Алгоритмы такого типа часто применяются при проектировании торговых роботов.

Індекс рубрикатора НБУВ: З813.11 + Е0*820*806 в66

Рубрики:

Моделювання динамічних систем

Загальна біологія

Шифр НБУВ: ДС40846 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Індекс рубрикатора НБУВ: З813.11 + Е0*820*806 в66

Рубрики:

Моделювання динамічних систем

Загальна біологія

Шифр НБУВ: ДС40846 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Індекс рубрикатора НБУВ: З813.11 + Е0*820*806 в66

Рубрики:

Моделювання динамічних систем

Загальна біологія

Шифр НБУВ: ДС40846 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Індекс рубрикатора НБУВ: З813.11 + Е0*820*806 в66

Рубрики:

Моделювання динамічних систем

Загальна біологія

Шифр НБУВ: ДС40846 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Розглянуто математичну задачу оптимальної диверсифікації портфеля акцій на основі розв'язання двокритеріальної задачі оптимізації.