Обгрунтовано ефективний методичний підхід щодо використання методу аналізу ієрархій для здійснення оцінки ефективності роботи банку з електронними грошима. Розкрито основні етапи аналізу згідно з алгоритмом даного методу та виділен його переваги. Надано числові розрахунки процедури вибору найбільш оптимального варіанту для конкретного банку на базі обгрунтованої пріоритетної множини фінансових показників аналізу. Апробація методики підтвердила можливість її застосування під час оцінювання діяльності банку з електронними грошима.

Розглянуто значення фінансового потенціалу страхових компаній, обрано та проаналізовано ряд показників діяльності страхових компаній: страхові виплати, валові премії, активи, перестрахування та власний капітал, здійснено кластерне групування страхових компаній із застосуванням ППП "STATISTICA". Узагальнені результати кластерного аналізу надали можливість виділити на вітчизняному ринку страхування три групи компаній залежно від рівня розвитку їх страхової діяльності.

Розглянуто поняття фінансова стабільність банку та економічна сутність кредитної діяльності банку. Проаналізовано показники фінансової стабільності та показники рентабельності, прибутковості, ліквідності банківської установи, а також економічні показники та норми банківської системи. Активізація кредитування сприяє подальшому зростанню економіки, розвитку та виникненню нових суб'єктів господарювання, створенню робочих місць, розвитку інфраструктури країни, що є основою фінансової стабільності. Паралельно кредитування є одним із напрямків діяльності банків, що забезпечує їх прибутковість. Проаналізовано тенденції та особливості кредитної активності вітчизняних банків. Проаналізовано ефективність управління кредитною діяльністю АТ КБ "Приватбанк" та АТ "Ощадбанк" на сучасному етапі економічного розвитку; структуру кредитного портфеля, ефективність управління кредитним портфелем за співвідношенням основних параметрів управління - прибутковості та ризику. Визначено аналітичну оцінку стану кредитної активності АТ КБ "Приватбанк" та АТ "Ощадбанк" та її вплив на фінансову стабільність банківської системи, а також на рентабельність активів вказаних банківських установ та оптимальну стратегію кредитної діяльності банків. Проаналізовано сучасний стан та обгрунтовано практичні рекомендації щодо поліпшення кредитної діяльності банківських установ з метою забезпечення їх фінансової стабільності. Зроблено висновки про необхідність підвищення ефективності управління кредитуванням вітчизняних банків шляхом оптимального формування та управління кредитним портфелем за мінімального рівня ризику.

Розглянуто та модернізовано модель оцінювання ризику кредитного портфеля банку. Головними параметрами кредитного портфеля банку виступають дохідність і ризик. Співвідношення вказаних показників характеризує ефективність кредитної та загальної діяльності банку. Метою управління кредитним портфелем банку є забезпечення найбільшої дохідності за припустимого рівня ризику. Оцінювання ризику кредитного портфеля доцільно здійснювати в 3 етапи. Перший етап полягає у використанні дев'яти показників, які безпосередньо пов'язані з виникненням кредитного ризику: коефіцієнт кредитної активності, коефіцієнт достатності резервів, коефіцієнт якості кредитів, коефіцієнт прострочених кредитів, максимальний розмір ризику на одного позичальника (або групу пов'язаних позичальників), рівень концентрації великих кредитних ризиків, рівень концентрації кредитних ризиків на одного інсайдера, коефіцієнт кредитів, списаних із резерву, коефіцієнт прибутковості кредитних операцій. На другому етапі оцінювання кредитного ризику виконується бальне оцінювання, необхідне для визначення інтегрального показника кредитного ризику. Залежно від того, чи потрапляє розрахований показник у проміжок оптимального значення, його бальна оцінка здійснюється за однією з чотирьох формул. На третьому етапі визначається інтегральний показник ризику та ступінь кредитного ризику. Розрахунок інтегрального показника кредитного ризику доцільно використовувати для оцінки кредитного ризику в динаміці. Порівнюючи результати оцінювання цього показника впродовж кількох періодів, можна зробити висновок про тенденцію до зміни рівня кредитного ризику банку. Проаналізовано показники кредитного ризику АТ КБ "ПриватБанк" за 2016 - 2018 рр. За результатами оцінки інтегрального показника зроблено висновок щодо поліпшення рівня управління кредитним ризиком у банку. Але значення не досягали максимуму балів, тому АТ КБ "ПриватБанк" наражається на кредитні ризики. Запропоновано низку заходів для оптимізації управління кредитними ризиками банку.

Розглянуто та модернізовано модель оцінювання ризику кредитного портфеля банку. Головними параметрами кредитного портфеля банку виступають дохідність і ризик. Співвідношення вказаних показників характеризує ефективність кредитної та загальної діяльності банку. Метою управління кредитним портфелем банку є забезпечення найбільшої дохідності за припустимого рівня ризику. Оцінювання ризику кредитного портфеля доцільно здійснювати в 3 етапи. Перший етап полягає у використанні дев'яти показників, які безпосередньо пов'язані з виникненням кредитного ризику: коефіцієнт кредитної активності, коефіцієнт достатності резервів, коефіцієнт якості кредитів, коефіцієнт прострочених кредитів, максимальний розмір ризику на одного позичальника (або групу пов'язаних позичальників), рівень концентрації великих кредитних ризиків, рівень концентрації кредитних ризиків на одного інсайдера, коефіцієнт кредитів, списаних із резерву, коефіцієнт прибутковості кредитних операцій. На другому етапі оцінювання кредитного ризику виконується бальне оцінювання, необхідне для визначення інтегрального показника кредитного ризику. Залежно від того, чи потрапляє розрахований показник у проміжок оптимального значення, його бальна оцінка здійснюється за однією з чотирьох формул. На третьому етапі визначається інтегральний показник ризику та ступінь кредитного ризику. Розрахунок інтегрального показника кредитного ризику доцільно використовувати для оцінки кредитного ризику в динаміці. Порівнюючи результати оцінювання цього показника впродовж кількох періодів, можна зробити висновок про тенденцію до зміни рівня кредитного ризику банку. Проаналізовано показники кредитного ризику АТ КБ "ПриватБанк" за 2016 - 2018 рр. За результатами оцінки інтегрального показника зроблено висновок щодо поліпшення рівня управління кредитним ризиком у банку. Але значення не досягали максимуму балів, тому АТ КБ "ПриватБанк" наражається на кредитні ризики. Запропоновано низку заходів для оптимізації управління кредитними ризиками банку.

На основі інструментарію імітаційного моделювання запропоновано методику оцінки рівня фінансової безпеки підприємства як пріоритетного критерію їх економічної безпеки. Установлено, що розрахунок показників для оцінки фінансової безпеки підприємства переважно здійснюється на основі фінансової звітності. За фінансовими документами визначається той чи інший фактор, із співвідношення яких будуються показники, що характеризують фінансовий стан підприємства як інформаційний базис для квантифікації рівня його фінансової безпеки. Доведено, що у процесі кількісної оцінки рівня фінансової безпеки підприємства потрібно використовувати методи аналізу великих даних. Запропоновано використання методу імітаційного моделювання Монте-Карло як найбільш адаптивного до таких задач і розповсюдженого серед методів кількісної оцінки економічних процесів, модель якого основана на генерації значень, що складається з випадкових величин, над якими проводиться серія експериментів з метою виявлення впливу вихідних даних на залежні від них змінні. Обгрунтовано, що використання методу Монте-Карло дозволяє не тільки встановити ймовірність того чи іншого майбутнього рівня фінансової безпеки підприємства, а й отримати оцінку ризику відхилення окремих показників оцінки фінансового стану від установлених меж нормативних значень і визначити можливі загрози фінансовій безпеці підприємства. Доведено, що аналіз результатів кількісної оцінки рівня фінансової безпеки підприємства є основою для прийняття обгрунтованих управлінських рішень щодо ухвалення птимізації його фінансових ризиків і досягнення фінансової стійкості.