Розроблено моделі, алгоритми, інформаційне та програмне забезпечення оцінки функції ризику (ОФР) фінансового ринку (ФР). Описано марковську та кусково-марковську моделі (КММ) ОФР аналізу ФР, визначено залежність імовірності від часу перебування в різних станах. Сформовано метод знаходження точок розладок для часового ряду курсів валют на основі індикатора. Розв'язано задачу визначення інтенсивностей переходів між станами марковської моделі ФР. Розроблено КММ функціонування ФР з трьома станами та подано її аналітичний розв'язок. Описано програмний продукт, в якому реалізовані розроблені алгоритми технічного стану даних ФР, зокрема, первинний аналіз (згладжування), індикаторний та осциляторний аналіз, динаміки процесу на основі марковських кусково-марковських систем.