Розроблено інформаційну технологію прогнозування ризику в інформаційно-управляючих системах (ІУС). Запропоновано метод аналізу та синтезу функціональної моделі даного прогнозування за етапами: вибору найбільш ефективної моделі прогнозування ризику залежно від статистичних характеристик вхідних даних, прогнозування значних змін ризику, корегування прогнозу ризику залежно від помилки прогнозу. Удосконалено метод прогнозування ризику Value-at-Risk, який передбачає корегування множника стандартного відхилення залежно від рівня помилки прогнозу. Удосконалено метод оцінювання ефективності методів і моделей прогнозування ризику в ІУС з використанням запропонованого критерію відносного рівня втрат. Розвинуто концептуальну модель прогнозування ризику в ІУС шляхом урахування факторів, які призводять до значних змін ризику.

  Скачати повний текст