Простийпошук |
Розширенийпошук |
Покажчики
|
Професійний пошук |
Рубрикатор НБУВ |
Розподілений пошук |
Бази даних
Наукова періодика України - результати пошуку
Книжкові видання та компакт-дискиЖурнали та продовжувані виданняАвтореферати дисертаційРеферативна база данихНаукова періодика УкраїниТематичний навігаторАвторитетний файл імен осіб
 |
Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер "Mozilla Firefox" |
|
|
Повнотекстовий пошук
| Знайдено в інших БД: | Книжкові видання та компакт-диски (4) | Автореферати дисертацій (1) | Реферативна база даних (7) |
Список видань за алфавітом назв: Авторський покажчик Покажчик назв публікацій  |
Пошуковий запит: (<.>A=Щестюк Н$<.>) | |||
|
Загальна кількість знайдених документів : 8 Представлено документи з 1 до 8 |
|||
| 1. | 
Щестюк Н. Ю. Гамма-обернені дифузійні моделі ціноутворення акцій [Електронний ресурс] / Н. Ю. Щестюк // Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки. - 2012. - Т. 126. - С. 23-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfm_2012_126_7 | ||
| 2. | 
Моклячук М. Робастна фільтрація однорідних та однорідно зв’язаних випадкових полів дискретного аргументу [Електронний ресурс] / М. Моклячук, Н. Щестюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. - 2008. - Вип. 19-20. - С. 88-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Mat_2008_19-20_22 | ||
| 3. |
Щестюк Н. Ю. Справедлива ціна європейських опціонів для гамма-обернених дифузійних моделей ціноутворення акцій [Електронний ресурс] / Н. Ю. Щестюк, А. Фарфур // Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки. - 2013. - Т. 139. - С. 30-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfm_2013_139_9 | ||
| 4. | 
Щестюк Н. Ю. Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка [Електронний ресурс] / Н. Ю. Щестюк // Математичне та комп'ютерне моделювання. Сер. : Фізико-математичні науки. - 2014. - Вип. 11. - С. 223-236. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mtkm_fiz_mat_2014_11_25 Знайдено формулу обрахунку справедливої ціни опціонів європейського типу для деяких моделей ціноутворення акцій, що використовують «ринковий» «активний» час. Конструкція процесу ринкового часу базується на використанні дифузійних процесів з наперед заданою маргінальною гамма-оберненою щільністю.A fair pricing formula for european options for risky asset models of the stock price with the dependence through activity time are described. The construction of activity time uses superpositions of diffusion processes with given marginal reciprocal gamma distribution. | ||
| 5. |
Дрiнь С. С. Математичне моделювання фiнансово-економiчних процесiв на базi логiстичної послiдовностi детермiнованого хаосу [Електронний ресурс] / С. С. Дрiнь, В. П. Iщук, Н. Ю. Щестюк // Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки. - 2016. - Т. 178. - С. 10-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfm_2016_178_4 | ||
| 6. |
Назаренко Ю. О. Безризиковий портфель для FAT моделi Стьюдент-типу для ризикових базових активiв [Електронний ресурс] / Ю. О. Назаренко, Н. Ю. Щестюк // Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки. - 2017. - Т. 201. - С. 12-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfm_2017_201_6 | ||
| 7. | 
Флоренко А. С. Iнтерполяцiя випадкового поля для областi спостережень у виглядi системи вкладених прямокутникiв [Електронний ресурс] / А. С. Флоренко, Н. Ю. Щестюк, Н. В. Заєць // Могилянський математичний журнал. - 2018. - Т. 1. - С. 49-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mohmathj_2018_1_12 | ||
| 8. |
Леськiв М. Моделi стохастичної та хаотичної волатильностi для аналiзу кривих новин [Електронний ресурс] / М. Леськiв, Н. Щестюк // Могилянський математичний журнал. - 2019. - Т. 2. - С. 46-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mohmathj_2019_2_9 | ||
Попередній перегляд: 
Реферативна БД
 |
| Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів |
 Пам`ятка користувача |