Простийпошук |
Розширенийпошук |
Покажчики
|
Професійний пошук |
Рубрикатор НБУВ |
Розподілений пошук |
Бази даних
Наукова періодика України - результати пошуку
Книжкові видання та компакт-дискиЖурнали та продовжувані виданняАвтореферати дисертаційРеферативна база данихНаукова періодика УкраїниТематичний навігаторАвторитетний файл імен осіб
 |
Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер "Mozilla Firefox" |
|
|
Повнотекстовий пошук
| Знайдено в інших БД: | Реферативна база даних (1) |
Список видань за алфавітом назв: Авторський покажчик Покажчик назв публікацій  |
Пошуковий запит: (<.>AT=Сергієнко Моделювання виживаності та розповсюдження$<.>) | |||
|
Загальна кількість знайдених документів : 1 |
|||
| 1. | 
Сергієнко О. А. Моделювання виживаності та розповсюдження кризових ситуацій на банківському ринку України [Електронний ресурс] / О. А. Сергієнко, Л. Д. Філатова, Я. Ю. Солдатова // Проблеми економіки. - 2015. - № 1. - С. 372-381. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2015_1_49 Досліджено проблему виживаності та розповсюдження кризових ситуацій на банківському ринку України на основі побудови економіко-математичних моделей оцінки та аналізу основних факторів виживаності та поширення панічних процесів серед комерційних банків України. Розглянута найбільш загальна регресійна модель в аналізі виживаності - модель пропорційних інтенсивностей Кокса, реалізована процедура Каплана - Мейера як описовий метод дослідження цензурованих даних оцінювання функції виживання, побудови таблиць часу життя та підгонки розподілу виживаності, що дозволяють порівнювати рівень виживаності у двох і більше групах. Запропонована модель аналізу виживаності комерційних банків на основі попарного порівняння груп банків з різним рівнем фінансової стійкості дозволить визначити фактори, які впливають на виживаність, а також порівняти виживаність між кількома групами, виділити найбільш впливові фактори у кожній з груп в умовах кризового становища, які приводять до банківських панік. Запропоновано реалізацію моделі розповсюдження кризових ситуацій на основі швидких динамічних процесів для визначення природи і ознак банківської паніки, а також інструментів протидії цьому явищу. Зімітовано процес розповсюдження паніки, який відповідає реальному процесу, оскільки оцінено та враховано ефект синергії, характерний для взаємодії "заразливих осіб". Надана модель дозволяє провести моделювання панік на банківському ринку та оцінити його динамічність. Побудовані моделі можуть бути адаптовані для будь-яких груп банків, а також врахувати різні показники, залежно від характеру та цілей аналізу, що надасть змогу банкам визначити найвпливовіші фактори виживаності та розповсюдження панік в умовах нестабільності, фінансової кризи, посилення конкуренції. | ||
Попередній перегляд: 
Реферативна БД
 |
| Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів |
 Пам`ятка користувача |