Повнотекстовий пошук
Пошуковий запит: (<.>AT=Ясинский Оптимальная линейная фильтрация для$<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 1
|
1. |
Ясинский В. К. Оптимальная линейная фильтрация для систем стохастических дифференциальных уравнений с пуассоновскими возмущениями [Електронний ресурс] / В. К. Ясинский, А. Я. Довгунь, Е. В. Ясинский // Кибернетика и системный анализ. - 2012. - Т. 48, № 1. - С. 40-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KSA_2012_48_1_6 The Kalman - Busy filter that can be modeled by computer statistical design is сonstructed for stochastic dynamic systems with Poisson perturbations. It is proved that a stationary filter coincides with the Wiener filter for the optimal average quadratic filtration of stationary sequences in the absence of Poisson perturbations.
|
|
|