Повнотекстовий пошук
Пошуковий запит: (<.>AT=Дудикевич Вартісні міри ризику та$<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 1
|
1. |
Дудикевич Я. В. Вартісні міри ризику та їх застосування до оптимізації інвестицій у системи захисту [Електронний ресурс] / Я. В. Дудикевич, І. А. Прокопишин // Системи обробки інформації. - 2010. - Вип. 3. - С. 24-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2010_3_10 Для оцінювання ефективності інвестицій у системи захисту використано чисту теперішню вартість затрат та випадкових втрат, зумовлених загрозами. Оцінка ризику проводиться на основі дискретної ймовірнісної моделі з використанням мір ризику VaRalpha та CVaRalpha. Дано формулювання задачі оптимізації інвестицій як задачі дискретного програмування на множині профілів захисту.
|
|
|