Пошуковий запит: (<.>A=Koroliouk D$<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 9
Представлено документи з 1 до 9
|
1. |
Koroliouk D. The dynamics of recurrent statistical experiments with persistent non-linear regression and equilibrium [Електронний ресурс] / D. Koroliouk // Журнал обчислювальної та прикладної математики. - 2013. - № 3. - С. 26–34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jopm_2013_3_5
|
2. |
Bertotti V. L. Dynamics of ternary statistical experiments with equilibrium state [Електронний ресурс] / V. L. Bertotti, S. O. Dovgyi, D. Koroliouk // Журнал обчислювальної та прикладної математики. - 2015. - № 2. - С. 3-7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jopm_2015_2_3 Вивчено сценарії динаміки моделі трипарних статистичних експериментів. Важливою особливістю моделі є умова балансу і наявність стаціонарного стану рівноваги (rho). Це дозволяє використовувати різницеві рівняння для приростів ймовірностей для вивчення динаміки моделі. Наведено класифікацію сценаріїв еволюції моделі, які значно відрізняються один від одного залежно від області значень основних параметрів моделі V0 і <$Erho sub 0>.
|
3. |
Koroliouk D. V. Stochastic behavioral models. Classification [Електронний ресурс] / D. V. Koroliouk, M. L. Bertotti, V. S. Koroliuk // Кибернетика и системный анализ. - 2016. - Т. 52, № 6. - С. 60-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KSA_2016_52_6_9
|
4. |
Koroliouk D. V. Adapted statistical experiments [Електронний ресурс] / D. V. Koroliouk // Український математичний вісник. - 2016. - Т. 13, № 1. - С. 106-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMvis_2016_13_1_7 We study statistical experiments with random change of time, which transforms a discrete stochastic basis in a continuous one. The adapted stochastic experiments are studied in continuous stochastic basis in the series scheme. The transition to limit by the series parameter generates an approximation of adapted statistical experiments by a diffusion process with evolution.
|
5. |
Koroliouk D. Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component [Електронний ресурс] / D. Koroliouk // Український математичний вісник. - 2015. - Т. 12, № 3. - С. 390-402. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMvis_2015_12_3_7 A stationary autoregression process given by a difference stochastic equation is characterized by a two-dimensional covariance matrix under stationarity conditions. The optimal estimator function represented by a square variation of the martingale is used to obtain consistent estimators for the parameter of a predictable component.
|
6. |
Koroliouk D. Equilibrium in Wright–Fisher models of population genetics [Електронний ресурс] / D. Koroliouk, V. S. Koroliuk // Кибернетика и системный анализ. - 2019. - Т. 55, № 2. - С. 96-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KSA_2019_55_2_11
|
7. |
Korolyuk V. S. Filtering of stationary Gaussian statistical experiments [Електронний ресурс] / V. S. Korolyuk, D. V. Koroliouk // Український математичний вісник. - 2019. - Т. 16, № 3. - С. 372-382. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMvis_2019_16_3_7 This article proposes a new filtering model for stationary Gaussian Markov statistical experiments, given by diffusion-type difference stochastic equations.
|
8. |
Koroliuk V. S. Diffusion process with evolution and its parameter estimation [Електронний ресурс] / V. S. Koroliuk, D. Koroliouk, S. О. Dovgyi // Кибернетика и системный анализ. - 2020. - Т. 56, № 5. - С. 55–62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KSA_2020_56_5_9
|
9. |
Koroliouk D. Equilibrium processes in biomedical data analysis: the Wright–Fisher model [Електронний ресурс] / D. Koroliouk, V. S. Koroliuk, N. Rosato // Кибернетика и системный анализ. - 2014. - Т. 50, № 6. - С. 80-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KSA_2014_50_6_10
|