Розроблено класифікаційні ознаки інвестиційних ризиків і методів їх оцінки як засобу прогнозування. З метою вдосконалення існуючих методів запропоновано оцінку ризику на засадах теорії ентропії стосовно умов інвестиційних систем. Наведено діаграми зміни ентропії системи за різних значень ймовірностей стану та інформаційної невизначеності окремого стану події. Розроблено алгоритм оцінки ризику на підставі ентропійного (H)-критерію. Для оцінки вагомості впливу базових компонент інвестицій здійснено адаптацію методу відносних відхилень. Проведено ретроспективний факторний аналіз фінансових інвестицій, індексу доходності, ефективності акцій та облігацій. Розглянуто можливість використання цих моделей для прогнозування невизначеності стану фінансових інвестицій. Проведено перспективний факторний аналіз реальних інвестицій на засадах використання методу відносних відхилень та одержано факторні моделі для оцінки відхилень індексу прибутковості, періоду окупності, чистої теперішньої вартості. Розкрито структуру коефіцієнтів впливу параметрів на зазначені показники. Наведено алгоритм факторного аналізу, який реалізовано на прикладі конкретного проекту реального інвестування. Запропоновано умови та технологію управління ризиком за відхиленням параметрів інвестиційної діяльності, а також таблиці невизначеності подій. Розроблено програмне забезпечення для спрощення практичного використання факторних моделей.

  Скачати повний текст