Рассмотрен метод сингулярного спектрального анализа (SSA) для идентификации структуры нестационарных временных рядов. Цель метода - выделение компонент временного ряда, таких как тренд и периодическая составляющая. Решение данной задачи необходимо для построения модели временного ряда и определения завуалированных зависимостей. Проведен анализ структуры нестационарного временного ряда цен на сахар. Даны рекомендации по выбору параметров при использовании метода SSA для рядов, которые не могут быть приведены к однородным. Построена модель нестационарного временного ряда с учетом компонент тренда и периодики.