Досліджена класифікація ситуацій, пов'язаних з прийняттям рішень, проблематика прийняття фінансових рішень, зокрема в умовах ризику і при наявності невизначеностей. Розроблено теоретико-концептуальні основи вибору і застосування функцій вигідності. Досліджено проблему визначення страхової суми ризику залежно від міри схильності та несхильності особи, що приймає рішення, до ризику. На основі аналізу теоретичних положень і досвіду проведення робіт з оцінки і прийняття ризикованих фінансових рішень на підприємствах як в Україні, так і за кордоном, пропонується багатоетапна стратегія оцінки ризикованих альтернатив. Поставлено та розв'язано задачу максимізації сподіваної доходності інвестиційного портфеля при заданому фінансовому рівні ризику (дисперсії) портфеля. Побудовано модель оптимального інвестиційного портфеля з трьох активів при заданому рівні доходності при мінімальному ризику. У контексті прийняття ризикованих фінансових рішень на підприємстві досліджено важливу задачу управління виробництвом при умові недетермінованого попиту на продукцію. В основу математичної моделі покладено принцип максимізації прибутків при якомога менших виробничих витратах. Економіко-математична модель задачі досліджена при різних щільностях розподілу ймовірностей попиту на продукцію.

• Олексюк Олександр Степанович (економічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"