Розглянуто задачу формування статичного портфеля цінних паперів, норма прибутку якого вважається випадковою величиною, що приймає значення з деякої обмеженої множини, а функція щільності розподілу задана або її можна оцінити. Ризик портфеля при цьому розглядається як дисперсія його норми прибутку. Розв'язок задачі керування портфелем цінних паперів зведено до спеціальної задачі дискретної оптимізації пучка траєкторій. Наведено необхідні умови оптимальності для таких задач. Для побудови ітераційних градієнтних процедур отримано вирази для обчислення частинних похідних від критерію якості за параметрами оптимізації.

• Верченко Андрій Петрович (фізико-математичні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"