Мішура Ю. С. Оптимальні моменти зупинки для розв'язків нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь та їх застосування до однієї задачі фінансової математики / Ю. С. Мішура, Я. О. Ольцік // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 6. - С. 804-809. - Бібліогр.: 4 назв. - укp.Розв'язано задачу відшукання оптимального моменту переключення між двома альтернативними стратегіями на фінансовому ринку у випадку, коли випадковий процес Xt, t належить [0, T], що описує капітал інвестора, задовольняє нелінійне стохастичне диференціальне рівняння. Цей момент переключення tau належить [0, T] знайдено як оптимальний момент зупинки для деякого процесу Yt, породженого процесом Xt, таким чином, щоб максимізувати середній капітал інвестора в кінцевий момент, тобто XT. Індекс рубрикатора НБУВ: В171.505 + В173.114 + У9(4УКР)26в
Рубрики:
Шифр НБУВ: Ж26161 Пошук видання у каталогах НБУВ Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|