Проаналізовано експоненціальну інтегровність квазіадитивних функціоналів від гауссових векторів, перестрибкові функціонали для цілозначних пуассонівських процесів. Наведено критерій стохастично обмеженого розв'язку лінійного неоднорідного стохастичного диференціального рівняння. Висвітлено асимптотичну ефективність статистичних оцінок у складній пуассоновій моделі. Описано граничну теорему для стохастичних мереж, властивості оцінок максимальної вірогідності у дифузійних та дробово-броунівських моделях.

Проанализированы экспоненциальная интегрированность квазиадитивных функционалов от гауссовых векторов, перескачковые функционалы для целозначительных пуассоновских процессов. Приведен критерий стохастически ограниченного решения линейного неоднородного стохастического дифференциального уравнения. Освещена асимптотическая эффективность статистических оценок в сложной пуассоновой модели. Описаны граничная теорема для стохастических сетей, свойства оценок максимальной вероятности в диффузионных и дробно-броуновских моделях.

 Наукова періодика України 

---

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"