Визначено сутність фінансових ризиків, наведено їх типологію, класифікацію, методи ідентифікації та картографування. Розроблено концептуальні підходи щодо вимірювання фінансових ризиків. Розкрито логічні засади та інструментарій стохастичного моделювання різних видів фінансових ризиків. Запропоновано методики моделювання взаємозалежності та асиметрії фінансових ризиків, а також величини капіталу під ризиком і капіталу для покриття екстремальних (непредбачуваних) збитків. Розроблено методику моделювання величини "економічного капіталу". Визначено сутність рейтингового моделювання фінансових ризиків та принципи побудови рейтингів. Розглянуто рейтингову модель оцінки кредитного ризику позичальника банку, що базується на нечіткому скринінгу. Обгрунтовано нові напрямки стохастичного моделювання портфельного ризику.

Раскрыта сущность финансовых рисков, приведена их типология, классификация, методы идентификации и картографирования. Разработаны концептуальные подходы к измерению финансовых рисков. Раскрыты логические основы и инструментарий стохастического моделирования взаимозависимости и ассиметрии финансовых рисков, а также величины капитала под риском и капитала для покрытия экстремальных (непредвиденных) убытков. Разработана методика моделирования величины "экономического капитала". Определена сущность рейтингового моделирования финансовых рисков и принципы построения рейтингов. Рассмотрена рейтинговая модель оценки кредитного риска, базирующаяся на нечетком скрининге. Обоснованы новые направления стохастического моделирования портфельного риска.

• Камінський Андрій Борисович (1970–) (фізико-математичні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"