Розглянуто питання моделювання логарифмічно гауссових процесів Кокса з заданою точністю. Описано перші інтеграли систем стохастичних диференціальних рівнянь зі стрибками, теореми про розподіл рангу випадкової розрідженої булевої матриці, межові теореми типу марковського відновлення. Визначено асимптотичне виродження систем лінійних неоднорідних стохастичних диференціальних рівнянь. Зроблено оцінку моментів стохастичних інтегралів і розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь з індексом Хюрста.

Рассмотрены вопросы моделирования логарифмических гауссовых процессов Кокса с заданной точностью. Описаны первые интегралы систем стохастических дифференциальных уравнений со скачками, теоремы о распределении ранга случайной разреженной булевой матрицы, предельные теоремы типа марковского восстановления. Определено асимптотическое вырождение систем линейных неоднородных стохастических дифференциальных уравнений. Сделана оценка моментов стохастических интегралов и решений стохастических дифференциальных уравнений с индексом Хюрста.

 Наукова періодика України 

---

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"