Розглянуто авторегресійні процеси рухомого середнього або ARMA процеси. Описано властивості стаціонарних ARMA процесів. Висвітлено проблеми моделювання нестаціонарних рядів даних. Наведено основні методи тестування одиничного кореня, досліджено властивості процесів з детермінованим часовим трендом. Надано оцінку максимальної правдоподібності. Увагу приділено ідентифікації моделі, принципам прогнозування, оцінюванню ARMA моделей, тестам Дікі - Фуллера, Філіпса - Перрона.

Рассмотрены авторегрессионные процессы движущего среднего или ARMA процессы. Описаны свойства стационарных ARMA процессов. Освещены проблемы моделирования нестационарных рядов данных. Приведены основные методы тестирования единичного корня, исследованы свойства процессов с детерминированным временным трендом. Дана оценка максимального правдоподобия. Внимание уделено идентификации модели, принципам прогнозирования, оцениванию ARMA моделей, тестам Дики - Фуллера, Филлипса - Перрона.

Індекс рубрикатора НБУВ: У.в611.219.1 я7

Рубрики:

Економіко-математичні методи і моделі прогнозування економічних показників

Шифр НБУВ: ВА713102 Пошук видання у каталогах НБУВ 

---

Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
(cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)

• Оліскевич Маріанна Олександрівна (економічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"