Розглянуто задачу оцінювання коефіцієнтів у системі регресійних моделей, в якій помилки спостереження вихідних змінних об'єкта, що моделюється, статистично залежні та вихідні змінні можуть визначатися різними множинами регресорів. Показано, що факт статистичної залежності може бути використаний для більш точного відновлення значень виходів об'єкта, які не спостерігаються. Введено функціонал якості системи регресійних рівнянь, що є багатовимірним аналогом J-оптимальності регресійної моделі. Запропоновано ітераційну схему обчислення коефіцієнтів системи регресійних моделей, що мінімізують введений функціонал.

Індекс рубрикатора НБУВ: В172.432

Рубрики:

Регресійний аналіз

Шифр НБУВ: Ж26990 Пошук видання у каталогах НБУВ 

---

Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
(cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)

• Саричев Олександр Павлович (технічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"