Пенцак Є. Я. Проблеми використання сучасних моделей управління ризиком / Є. Я. Пенцак, А. Я. Пенцак // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2006. - № 567. - С. 138-148. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.
Розглянуто проблему імплементації сучасних моделей управління ризиком у фінансових та нефінансових компаніях. Першою проблемою є необгрунтованість використання нормального розподілу для характеристики розподілу прибутковості компанії. Відмова від розгляду лише нормальних розподілів для оцінювання ризику методом VaR зумовлює використання сучасних статистичних моделей копул для характеристики узгодженості коливань різних елементів портфеля активів компанії.
Шифр НБУВ: Ж29409/АПошук видання у каталогах НБУВДодаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"