Приведены результаты исследования, использующего идеи стохастической теории социальной имитации (W. Weidlich, E. Calen и D. Shapiro, T. Vaga) и ассоциативной памяти в моделировании динамической структуры отношений поляризации (С. Левков и А. Макаренко) на примере фондовой биржи. Метод потенциально позволяет предсказывать динамику спроса и предложения и моделировать динамику цен активов. Предложенный подход базируется на попытке использовать принципы некоторых классов нейронных сетей для моделирования основной структуры реального динамического процесса. Рассмотрены модели брокеров с внутренней структурой и результаты компьютерных экспериментов.

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"