Розглянуто симетричну модель GARCH(p,q). Припускаючи існування стаціонарного часового ряду, який задається цією моделлю, запропоновано необхідну та достатню умову збіжності у середньому квадратичному (СК) будь-якої ітераційної процедури, що задовольняє рівнянню GARCH(p,q), до такого стаціонарного процесу. Запропоновано коваріаційний метод аналізу лінійних різницевих рівнянь із випадковими коефіцієнтами, що уможливило для довільних цілих від'ємних p і q сформулювати критерій збіжності у СК у зручній для використання формі у вигляді інтегральної нерівності із параметрами моделі.

Індекс рубрикатора НБУВ: В172.6

Рубрики:

Статистика випадкових процесів. Часові ряди

Шифр НБУВ: Ж24036 Пошук видання у каталогах НБУВ 

---

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"